| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -20.03%（12.28%） | -23.68%（12.28%） | -34.04%（7.02%） | 35.12%（1.75%） | -0.67（33.33%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -4.86%（7.02%） | -72.59%（7.02%） | -10.88%（1.75%） | 51.23%（1.75%） | -1.42（15.79%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -2.85%（22.81%） | -28.67%（22.81%） | -12.11%（8.77%） | 41.03%（3.51%） | -0.70（33.33%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -10.08%（17.54%） | -34.29%（17.54%） | -20.93%（7.02%） | 32.69%（5.26%） | -1.05（26.32%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -16.76%（17.54%） | -30.82%（17.54%） | -24.59%（17.54%） | 36.26%（1.75%） | -0.85（33.33%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -19.62%（14.04%） | -19.62%（14.04%） | -34.04%（7.02%） | 33.46%（1.75%） | -0.59（29.82%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -22.39%（5.36%） | -11.90%（5.36%） | -34.04%（10.53%） | 31.79%（1.75%） | -0.37（14.29%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -10.44%（9.43%） | -3.63%（9.43%） | -36.79%（5.26%） | 30.37%（7.02%） | -0.12（15.09%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 14.90%（86.49%） | 14.90%（86.49%） | -16.65%（52.08%） | 27.98%（6.25%） | 0.53（72.97%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -41.57%（2.08%） | -41.57%（2.08%） | -43.54%（3.85%） | 28.52%（7.69%） | -1.46（4.17%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -10.50%（53.85%） | -10.50%（53.85%） | -21.19%（41.51%） | 17.63%（24.53%） | -0.60（65.38%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 1.22%（5.66%） | 1.22%（5.66%） | -25.60%（5.36%） | 28.25%（10.71%） | 0.04（5.66%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 7.84%（19.64%） | 7.84%（19.64%） | -20.56%（1.75%） | 30.04%（0.00%） | 0.26（7.14%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 券商 | 38.96 | 41.62 | 23.16 | 63.1 |
| 金融科技 | 34.09 | 42.94 | 49.9 | 31.99 |
| 工业金属 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 贵金属 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通信服务 | 5.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 航海装备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 行业应用软件 | 0.0 | 4.31 | 5.59 | 0.0 |
| 服务器 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 多元金融 | 0.0 | 3.34 | 4.66 | 0.0 |
| 半导体设计 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
| 建筑 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 印刷造纸 | 4.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电力燃气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电网设备 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000776.SZ | 广发证券 | 非银行金融 | 11.7 | 1.33 | 60.79 | 9.55 | 8.03 | 5.33 | ||||
| 300059.SZ | 东方财富 | 非银行金融 | 连续重仓5期 | 24.6 | 3.42 | 31.11 | 5.91 | 8.02 | 4.3 | |||
| 300033.SZ | 同花顺 | 计算机 | 连续重仓7期 | 54.3 | 42.7 | 86.29 | 34.07 | 18.5 | 10.75 | |||
| 600030.SH | 中信证券 | 非银行金融 | 连续重仓2期 | 12.62 | 1.49 | 59.56 | 1.63 | 6.74 | 4.89 | |||
| 000783.SZ | 长江证券 | 非银行金融 | 12.83 | 1.53 | 84.98 | -3.85 | -1.17 | 3.75 | ||||
| 300085.SZ | 银之杰 | 计算机 | 58.88 | 22.98 | ||||||||
| 688318.SH | 财富趋势 | 计算机 | 连续重仓4期 | 84.26 | 6.77 | -3.25 | -0.16 | 14.98 | 0.0 | |||
| 300803.SZ | 指南针 | 计算机 | 连续重仓7期 | 278.85 | 19.51 | -28.79 | 36.73 | 18.83 | 8.56 | |||
| 601198.SH | 东兴证券 | 非银行金融 | 21.17 | 1.43 | 29.13 | |||||||
| 601688.SH | 华泰证券 | 非银行金融 | 10.61 | 1.05 | 16.69 | 1.22 | 6.01 | 3.56 | ||||
| 300377.SZ | 赢时胜 | 计算机 | 连续重仓3期 | 5.04 | 99.34 | |||||||
| 601211.SH | 国泰海通 | 非银行金融 | 14.61 | 1.0 | 36.16 | 8.22 | 4.33 | 5.05 | ||||
| 601519.SH | 大智慧 | 计算机 | 连续重仓4期 | 13.23 | -2.4 | |||||||
| 600999.SH | 招商证券 | 非银行金融 | 13.78 | 1.48 | 64.34 | 37.77 | -13.69 | 3.34 | ||||
| 601696.SH | 中银证券 | 非银行金融 | 连续重仓3期 | 31.2 | 1.82 | 17.13 | ||||||
| 601066.SH | 中信建投 | 非银行金融 | 20.02 | 2.61 | 41.65 | 4.25 | 2.61 | 3.12 | ||||
| 000686.SZ | 东北证券 | 非银行金融 | 11.85 | 0.97 | 52.29 | -13.32 | 4.63 | 3.99 | ||||
| 600909.SH | 华安证券 | 非银行金融 | 27.67 | 2.12 | 75.47 | 63.84 | -16.79 | 14.72 | ||||
| 601901.SH | 方正证券 | 非银行金融 | 13.91 | 1.13 | 40.24 | 8.9 | 7.04 | 4.94 | ||||
| 601377.SH | 兴业证券 | 非银行金融 | 16.61 | 0.92 | 43.76 | 1.18 | 8.0 | 5.15 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 95.09 | -9.15 | ||
| 交易收益 | 2.07 | |||
| 非银行金融 | 63.1 | -7.74 | -12.26 | -2.06 |
| 计算机 | 31.99 | -3.48 | -10.88 | -13.46 |