| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -16.43%（56.57%） | -19.51%（56.57%） | -26.69%（66.67%） | 23.07%（42.16%） | -0.85（55.56%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 2.84%（55.88%） | 107.22%（55.88%） | -4.90%（13.73%） | 33.31%（20.59%） | 3.22（42.57%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -0.30%（70.59%） | -3.48%（70.59%） | -9.71%（42.16%） | 28.80%（27.45%） | -0.12（71.29%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -13.40%（33.33%） | -43.38%（33.33%） | -20.19%（31.37%） | 21.37%（38.24%） | -2.03（17.65%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -14.09%（70.59%） | -26.29%（70.59%） | -20.35%（64.71%） | 23.18%（44.12%） | -1.13（77.45%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -21.17%（39.33%） | -21.17%（39.33%） | -29.65%（50.98%） | 22.28%（41.18%） | -0.95（38.20%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 0.24%（26.76%） | 0.12%（26.76%） | -34.17%（34.31%） | 25.61%（24.51%） | 0.00（26.76%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 6.65%（27.94%） | 2.18%（27.94%） | -35.34%（30.39%） | 29.40%（12.75%） | 0.07（27.94%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 1.11%（91.67%） | 1.11%（91.67%） | -17.78%（77.05%） | 26.65%（34.43%） | 0.04（91.67%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -27.52%（11.48%） | -27.52%（11.48%） | -52.45%（0.00%） | 45.63%（0.00%） | -0.60（42.62%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -29.98%（3.12%） | -29.98%（3.12%） | -41.09%（2.94%） | 29.24%（0.00%） | -1.03（56.25%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 7.74%（29.41%） | 7.74%（29.41%） | -25.84%（2.74%） | 35.83%（0.00%） | 0.22（22.06%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 26.52%（38.36%） | 26.52%（38.36%） | -20.32%（16.16%） | 26.55%（16.16%） | 1.00（23.29%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港地产 | 32.48 | 15.82 | 5.99 | 8.53 |
| 香港非银 | 15.82 | 18.95 | 19.76 | 16.14 |
| 香港互联网 | 4.14 | 6.81 | 25.4 | 25.79 |
| 香港创新药 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 券商 | 10.5 | 9.22 | 17.59 | 16.95 |
| 香港汽车 | 0.0 | 14.5 | 15.91 | 12.01 |
| 香港商贸 | 12.32 | 4.53 | 0.0 | 5.4 |
| 香港软件 | 9.89 | 7.1 | 0.0 | 4.99 |
| 香港银行 | 1.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅开发 | 2.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 0.05 | 4.74 | 7.28 | 0.0 |
| 香港电子 | 0.1 | 4.61 | 0.0 | 0.0 |
| 香港能源 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港旅游服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 香港科技 | 连续重仓2期 | 15.2 | 1.47 | |||||||
| 601995.SH | 中金公司 | 非银行金融 | 连续重仓4期 | 15.41 | 1.7 | 75.2 | 9.49 | 5.42 | 5.21 | |||
| 3690.HK | 美团-W | 香港科技 | 连续重仓3期 | -9.51 | 2.53 | |||||||
| 2423.HK | 贝壳-W | 香港金地 | 连续重仓5期 | 34.14 | 1.77 | |||||||
| 9626.HK | 哔哩哔哩-W | 香港科技 | 连续重仓2期 | 35.68 | 3.25 | |||||||
| 9863.HK | 零跑汽车 | 香港制造 | 连续重仓3期 | 82.24 | 3.14 | |||||||
| 0175.HK | 吉利汽车 | 香港制造 | 连续重仓3期 | 10.55 | 1.78 | |||||||
| 601211.SH | 国泰海通 | 非银行金融 | 连续重仓3期 | 14.61 | 1.0 | 36.16 | 8.22 | 4.33 | 5.05 | |||
| 1880.HK | 中国中免 | 香港消费 | 21.51 | 1.61 | ||||||||
| 1024.HK | 快手-W | 香港科技 | 9.19 | 2.04 | ||||||||
| 6030.HK | 中信证券 | 香港金地 | 10.69 | 1.3 | ||||||||
| 1776.HK | 广发证券 | 香港金地 | 连续重仓3期 | 7.59 | 0.93 | |||||||
| 2611.HK | 国泰海通 | 香港金地 | 连续重仓3期 | 10.57 | 0.74 | |||||||
| 6881.HK | 中国银河 | 香港金地 | 连续重仓4期 | 5.61 | 0.62 | |||||||
| 600958.SH | 东方证券 | 非银行金融 | 连续重仓4期 | 13.86 | 0.98 | 42.26 | 6.32 | 5.79 | 5.08 | |||
| 601872.SH | 招商轮船 | 交通运输 | 17.94 | 3.15 | 129.08 | 99.07 | 11.48 | 0.94 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 89.8 | -1.27 | ||
| 交易收益 | 0.35 | |||
| 香港科技 | 30.77 | -0.37 | -1.21 | -19.21 |
| 香港金地 | 24.67 | 1.26 | 5.11 | 11.72 |
| 非银行金融 | 16.95 | -1.76 | -10.39 | -2.06 |
| 香港制造 | 12.01 | -0.53 | -4.42 | -10.27 |
| 香港消费 | 5.4 | -0.22 | -4.02 | 3.32 |
| 交通运输 | 0.0 | 0.0 | 27.59 | 9.37 |