| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -20.13%（19.15%） | -23.80%（19.15%） | -46.15%（12.77%） | 46.59%（2.84%） | -0.51（40.43%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -5.99%（4.96%） | -79.94%（4.96%） | -8.51%（12.77%） | 40.35%（14.18%） | -1.98（15.00%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -16.71%（3.55%） | -88.15%（3.55%） | -19.14%（8.51%） | 35.37%（15.60%） | -2.49（26.24%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -19.94%（6.38%） | -58.47%（6.38%） | -33.04%（7.80%） | 39.32%（7.09%） | -1.49（26.24%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -35.08%（10.64%） | -58.01%（10.64%） | -46.15%（6.38%） | 47.04%（4.26%） | -1.23（48.23%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -21.54%（8.51%） | -21.54%（8.51%） | -46.15%（12.77%） | 43.86%（3.55%） | -0.49（24.11%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 18.50%（44.44%） | 8.86%（44.44%） | -46.15%（12.77%） | 37.93%（2.13%） | 0.23（26.67%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 40.75%（63.03%） | 12.15%（63.03%） | -46.15%（12.77%） | 35.29%（4.26%） | 0.34（40.34%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 45.34%（91.46%） | 45.34%（91.46%） | -16.80%（59.38%） | 31.80%（15.62%） | 1.43（85.37%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | 3.10%（91.67%） | 3.10%（91.67%） | -20.21%（71.43%） | 28.91%（13.33%） | 0.11（91.67%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -5.87%（68.57%） | -5.87%（68.57%） | -27.23%（23.14%） | 20.52%（9.09%） | -0.29（75.24%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 3.49%（46.28%） | 3.49%（46.28%） | -23.79%（26.28%） | 30.88%（8.03%） | 0.11（42.98%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 69.63%（86.13%） | 69.63%（86.13%） | -19.73%（0.71%） | 30.67%（3.55%） | 2.27（53.28%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工业金属 | 71.11 | 51.85 | 57.74 | 76.08 |
| 贵金属 | 16.64 | 4.98 | 10.04 | 0.0 |
| 香港有色 | 5.46 | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
| 农化工 | 0.0 | 11.05 | 16.12 | 0.0 |
| 普钢 | 0.0 | 4.85 | 0.0 | 0.0 |
| 新能源矿产 | 0.0 | 11.52 | 0.0 | 1.93 |
| 动力煤 | 0.0 | 0.0 | 2.93 | 7.94 |
| LED及其他 | 0.0 | 0.0 | 1.42 | 0.0 |
| 化学原料 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.12 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 0.0 | 1.96 | 1.24 | 0.0 |
| 电池环节 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000962.SZ | 东方钽业 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 186.6 | 12.11 | -4.08 | 64.55 | 31.0 | 18.03 | |||
| 600549.SH | 厦门钨业 | 有色金属 | 连续重仓5期 | 44.71 | 7.66 | 110.32 | 70.09 | 27.02 | 20.41 | |||
| 600301.SH | 华锡有色 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 46.78 | 8.19 | 37.92 | 42.65 | 19.77 | 12.5 | |||
| 000657.SZ | 中钨高新 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 110.11 | 20.41 | 186.77 | 171.02 | 34.09 | 21.22 | |||
| 601958.SH | 金钼股份 | 有色金属 | 26.85 | 4.58 | 22.94 | 19.56 | 11.38 | 4.46 | ||||
| 000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 30.09 | 3.46 | 41.12 | 80.96 | 11.22 | 4.07 | |||
| 600397.SH | 江钨装备 | 煤炭 | 连续重仓2期 | 139.63 | 97.53 | 18.53 | 1.57 | 1.05 | ||||
| 600259.SH | 中稀有色 | 有色金属 | 连续重仓7期 | 136.09 | 9.46 | 506.64 | 367.12 | 85.68 | 41.96 | |||
| 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 246.89 | 11.9 | 107.87 | 149.42 | 27.25 | 14.53 | ||||
| 000510.SZ | 新金路 | 基础化工 | 15.62 | -232.63 | 292.34 | 159.37 | 53.55 | |||||
| 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 有色金属 | 40.86 | 11.15 | 1099.51 | |||||||
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 50.75 | 3.63 | 28.07 | 45.5 | 10.83 | 7.83 | ||||
| 600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 52.29 | 4.05 | 106.66 | 32.83 | 28.32 | 20.67 | ||||
| 605376.SH | 博迁新材 | 有色金属 | 292.13 | 40.93 | 80.08 | 227.65 | 121.12 | 78.34 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 91.06 | -29.7 | ||
| 交易收益 | 2.22 | |||
| 有色金属 | 78.0 | -26.55 | -34.04 | -8.41 |
| 煤炭 | 7.94 | -3.46 | -43.63 | 18.67 |
| 基础化工 | 5.12 | -1.91 | -37.28 | -18.2 |