创金合信量化发现混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003241.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：李添峰、黄小虎

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.53%（44.40%）	-9.04%（44.40%）	-18.99%（69.62%）	19.40%（73.10%）	-0.47（36.10%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.09%（65.82%）	-42.32%（65.82%）	-4.21%（69.62%）	25.86%（68.35%）	-1.64（42.09%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.72%（72.47%）	-49.67%（72.47%）	-8.12%（74.37%）	21.90%（68.67%）	-2.27（39.24%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.73%（80.38%）	-6.67%（80.38%）	-9.15%（84.49%）	17.82%（73.73%）	-0.37（80.06%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.37%（64.43%）	-28.48%（64.43%）	-18.99%（65.82%）	19.71%（74.68%）	-1.44（27.18%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-8.42%（39.10%）	-8.42%（39.10%）	-18.99%（69.62%）	18.46%（73.10%）	-0.46（28.57%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	9.18%（22.52%）	4.49%（22.52%）	-18.99%（70.89%）	16.74%（76.27%）	0.27（25.68%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	1.38%（9.71%）	0.46%（9.71%）	-25.57%（56.33%）	18.96%（71.84%）	0.02（9.71%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	19.30%（77.69%）	19.30%（77.69%）	-8.96%（83.56%）	15.01%（81.51%）	1.29（84.30%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.10%（54.79%）	-20.10%（54.79%）	-26.74%（48.19%）	20.90%（42.17%）	-0.96（56.16%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	1.71%（80.72%）	1.71%（80.72%）	-13.78%（80.77%）	12.10%（74.18%）	0.14（80.12%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-5.73%（10.44%）	-5.73%（10.44%）	-24.20%（22.94%）	23.34%（50.65%）	-0.25（9.89%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	16.48%（19.48%）	16.48%（19.48%）	-10.16%（58.48%）	14.39%（65.70%）	1.15（20.35%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
全国性银行	8.14	5.53	1.16	0.35
家居&服饰	0.72	7.14	7.35	8.22
工业金属	6.52	0.88	0.98	1.29
通用设备	0.05	8.05	8.98	3.79
电池环节	6.1	0.0	0.0	3.49
白酒	3.65	0.0	0.0	0.26
保险	4.98	0.0	1.45	0.03
建筑	0.96	3.59	4.74	1.66
非白酒	1.96	2.01	2.09	3.32
教育营销	1.04	3.8	3.89	1.53
电力燃气	1.97	0.33	0.33	0.97
食品	0.12	1.63	1.82	3.51
轨交设备	1.6	2.99	3.51	0.44
铁路公路	1.43	1.89	2.2	0.46
半导体设计	2.77	0.64	1.04	1.71

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002293.SZ	罗莱生活	2.08	纺织服装	连续重仓3期	17.96	-1.91	14.94	2.07	26.96	7.68	7.38	5.14
300628.SZ	亿联网络	1.9	通信		15.23	-42.7	15.9	5.14	14.13	10.29	11.08	8.23
603508.SH	思维列控	1.79	电子		-3.84	-41.11	13.8	2.05	-13.85	10.98	6.07	4.32
605599.SH	菜百股份	1.67	商贸零售		-2.92	1.8	8.79	2.39	42.83	-8.07	8.7	5.65
600285.SH	羚锐制药	1.6	医药		4.85	3.57	13.93	3.63	-0.47	8.29	6.33	4.32
000848.SZ	承德露露	1.51	食品饮料		10.54	7.5	11.43	2.36	5.62	6.16	3.79	2.84
002154.SZ	报喜鸟	1.46	纺织服装		3.93	-1.91	12.73	1.12	25.17	10.45	9.38	6.6
603889.SH	新澳股份	1.44	纺织服装		20.35	-1.91	9.72	1.36	23.6	11.35	8.26	5.15
002275.SZ	桂林三金	1.44	医药		-0.66	3.57	15.82	2.28	-19.79	10.65	4.53	2.5
002991.SZ	甘源食品	1.33	食品饮料		-4.81	7.5	16.59	2.18	-24.75	11.45	7.78	4.83
002027.SZ	分众传媒	0.7	传媒		12.07	1.28	19.41	4.53	-35.99	46.08	1.12	2.49
002998.SZ	优彩资源	0.68	基础化工		12.91	-26.22	33.69	1.36	72.89	138.45	48.88	24.75
603259.SH	药明康德	0.64	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
603993.SH	洛阳钼业	0.55	有色金属		-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
002463.SZ	沪电股份	0.55	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
603188.SH	亚邦股份	0.48	基础化工		13.89	-26.22		3.2	82.46
603893.SH	瑞芯微	0.48	电子		14.29	-41.11	68.69	16.88	45.02	22.46	22.08	16.48
002633.SZ	申科股份	0.48	机械		-7.53	-22.85	238.84	5.28	231.28
002709.SZ	天赐材料	0.47	基础化工		-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
605117.SH	德业股份	0.46	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.69	6.28
交易收益		-0.08
机械	11.68	0.23	1.98	-19.0
基础化工	10.58	0.22	2.1	-18.2
纺织服装	8.97	1.34	14.97	3.31
食品饮料	7.1	0.93	13.05	6.18
电子	6.08	-0.76	-12.43	-35.72
医药	5.91	0.82	13.89	8.34
电力设备及新能源	3.5	-0.52	-14.95	-21.5
轻工制造	3.2	1.08	33.77	-1.11
电力及公用事业	2.97	0.22	7.49	2.94
商贸零售	2.94	0.32	10.7	8.23
通信	2.89	0.5	17.22	-33.35
汽车	2.8	0.23	8.21	-5.86
计算机	2.16	-0.02	-1.07	-13.46
传媒	2.01	0.24	11.85	3.34
有色金属	1.74	0.34	19.51	-8.41
建筑	1.42	0.05	3.44	-0.95
银行	1.34	0.23	17.27	16.76
房地产	1.09	0.22	20.37	6.18
农林牧渔	0.85	0.32	37.77	15.44
国防军工	0.84	-0.1	-11.58	-18.84
建材	0.77	0.09	12.01	-25.34
石油石化	0.66	0.13	19.04	14.36
交通运输	0.65	0.12	17.61	9.37
钢铁	0.33	0.08	23.23	-1.44
消费者服务	0.14	0.05	39.07	10.09
非银行金融	0.06	0.01	8.02	-2.06

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化