大成动态量化配置策略混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：003147.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：夏高

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.38%（54.15%）	-7.67%（54.15%）	-23.20%（58.23%）	28.24%（26.27%）	-0.27（61.37%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.80%（45.25%）	-63.44%（45.25%）	-7.40%（42.09%）	42.23%（31.65%）	-1.50（52.53%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.00%（43.99%）	-70.76%（43.99%）	-13.37%（43.67%）	34.17%（29.43%）	-2.07（55.70%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-4.95%（68.67%）	-18.17%（68.67%）	-18.12%（49.05%）	28.31%（26.58%）	-0.64（74.68%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.04%（44.30%）	-36.19%（44.30%）	-23.20%（56.33%）	30.26%（28.48%）	-1.20（56.38%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-2.19%（72.56%）	-2.19%（72.56%）	-23.20%（58.23%）	26.52%（26.90%）	-0.08（73.31%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	56.30%（95.05%）	25.02%（95.05%）	-23.20%（58.86%）	24.11%（28.80%）	1.04（95.05%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	10.00%（16.00%）	3.25%（16.00%）	-48.35%（2.53%）	31.70%（6.33%）	0.10（14.86%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	8.85%（49.59%）	8.85%（49.59%）	-4.46%（95.89%）	5.73%（98.63%）	1.54（93.39%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.55%（53.42%）	-20.55%（53.42%）	-21.37%（72.89%）	12.19%（93.98%）	-1.69（1.37%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	6.59%（87.95%）	6.59%（87.95%）	-16.37%（62.09%）	16.56%（18.68%）	0.40（84.94%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-29.80%（0.00%）	-29.80%（0.00%）	-48.35%（0.00%）	43.07%（3.03%）	-0.69（0.55%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	57.96%（95.67%）	57.96%（95.67%）	-16.18%（13.36%）	21.48%（16.25%）	2.70（96.97%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	5.7	4.27	5.17	8.93
环保综合	3.07	3.8	3.01	3.41
底盘轮胎及装饰	4.53	3.17	3.02	1.92
家居&服饰	1.92	3.23	5.26	3.76
印刷造纸	3.55	2.26	2.15	1.81
自动化设备	2.5	3.7	3.52	3.12
电网设备	2.08	1.82	1.06	1.9
化学制品	5.51	1.3	2.33	2.05
汽车智能化	0.16	3.17	3.01	3.56
其他专用设备	2.87	3.99	2.74	1.47
工业金属	2.53	0.61	2.29	1.61
电力燃气	1.71	0.88	0.0	1.09
消费电子	2.33	0.75	1.8	3.44
能源设备服务	1.6	3.29	2.07	0.94
商贸	1.55	1.91	2.28	2.6

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300786.SZ	国林科技	0.92	机械	-50.06	-22.85		4.13	46.36
603519.SH	立霸股份	0.91	基础化工	8.83	-26.22	26.17	3.23	12.24
603186.SH	华正新材	0.89	电子	-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31
300909.SZ	汇创达	0.89	电子	-12.71	-41.11	504.34	5.05	-89.61
301280.SZ	珠城科技	0.87	电子	-24.5	-41.11	45.8	4.97	44.05
603124.SH		0.85	电子	-49.57	-41.11	104.52	14.64	49.12	154.49	78.35	39.52
002803.SZ	吉宏股份	0.84	商贸零售	-25.22	1.8	39.96	4.33	38.96	19.77	19.66	13.86
300700.SZ	岱勒新材	0.84	电力设备及新能源	-30.08	-28.69		10.95	56.27
688090.SH	瑞松科技	0.82	机械	-48.85	-22.85	563.68	18.54	673.4	202.7	142.21	121.86
301321.SZ	翰博高新	0.82	电子	-11.21	-41.11		8.44	71.34	94.65	31.83	15.72
688609.SH	九联科技	0.82	通信	-22.89	-42.7		5.96	75.07
000922.SZ	佳电股份	0.79	电力设备及新能源	-20.77	-28.69	41.66	2.52	43.87
605289.SH	罗曼股份	0.79	建筑	-50.94	-5.13	255.84	16.58	523.09	160.04	89.05	40.5
002849.SZ	威星智能	0.78	机械	-3.3	-22.85	71.36	2.71	7.47	56.55	33.3	20.63
002154.SZ	报喜鸟	0.77	纺织服装	3.93	-1.91	12.73	1.12	25.17	10.45	9.38	6.6
603726.SH	朗迪集团	0.76	机械	-39.01	-22.85	27.97	4.56	51.01
688238.SH	和元生物	0.74	医药	20.66	3.57		2.59	25.92	11.47	9.75
601860.SH	紫金银行	0.72	银行	2.48	16.96	7.08	0.44	-21.53	1.05	1.44	1.37
600325.SH	华发股份	0.71	房地产	9.96	-3.76		0.74	-9270.6	7047.86	398.03	53.5
301169.SZ	零点有数	0.7	计算机	-36.98	-14.55		11.74	55.51	18.91	9.76

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.71	-8.56
交易收益		-0.09
机械	15.7	-2.86	-18.25	-19.0
电子	14.86	-3.95	-26.56	-35.72
基础化工	9.94	-1.05	-10.58	-18.2
电力设备及新能源	6.73	-1.45	-21.61	-21.5
医药	5.84	1.2	20.54	8.34
计算机	5.68	-0.39	-6.91	-13.46
汽车	3.62	-0.32	-8.93	-5.86
通信	2.72	-0.58	-21.52	-33.35
电力及公用事业	2.66	-0.35	-13.04	2.94
轻工制造	2.28	0.21	8.99	-1.11
商贸零售	2.24	0.02	0.77	8.23
国防军工	2.1	-0.21	-9.94	-18.84
建筑	2.02	-0.22	-10.89	-0.95
传媒	2.02	0.32	15.65	3.34
房地产	1.91	0.43	22.5	6.18
建材	1.76	-0.0	-0.09	-25.34
纺织服装	1.39	0.14	9.76	3.31
钢铁	0.98	0.08	8.28	-1.44
煤炭	0.88	0.26	29.98	18.67
食品饮料	0.79	0.12	15.05	6.18
有色金属	0.78	-0.07	-9.34	-8.41
综合	0.74	0.09	11.52	5.25
银行	0.72	0.05	6.61	16.76
石油石化	0.64	-0.05	-7.62	14.36
消费者服务	0.63	0.17	27.63	10.09
农林牧渔	0.62	0.01	2.41	15.44
家电	0.32	-0.07	-20.15	1.47
交通运输	0.12	0.01	12.06	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化