建信多因子量化股票 - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：002952.OF 一级类型：全市场 二级类型：量化基金 基金经理：赵荣杰
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-6.76%（51.62%）-8.12%（51.62%）-39.06%（8.23%）31.56%（11.39%）-0.26（62.45%）
2026-10-232026-11-06近2周-3.36%（51.58%）-58.93%（51.58%）-6.91%（48.73%）34.50%（54.43%）-1.71（37.03%）
2026-10-082026-11-06近1月-10.83%（35.76%）-73.74%（35.76%）-14.10%（36.08%）27.67%（56.33%）-2.66（13.92%）
2026-08-042026-11-06近3月-14.05%（21.52%）-45.03%（21.52%）-23.79%（21.84%）26.43%（39.24%）-1.70（23.73%）
2026-05-112026-11-06近6月-24.56%（24.83%）-43.23%（24.83%）-39.06%（6.65%）35.42%（11.39%）-1.22（53.69%）
2025-10-312026-11-06近1年-4.48%（60.15%）-4.48%（60.15%）-39.06%（8.23%）29.30%（12.34%）-0.15（66.54%）
2024-11-012026-11-06近2年6.55%（16.67%）3.23%（16.67%）-39.06%（8.54%）22.91%（39.56%）0.14（15.32%）
2023-11-032026-11-06近3年23.74%（40.57%）7.41%（40.57%）-39.06%（9.18%）22.23%（49.68%）0.33（39.43%）
2020-12-312021-12-312021Y4.83%（35.54%）4.83%（35.54%）-20.07%（31.51%）20.94%（34.25%）0.23（36.36%）
2021-12-312022-12-302022Y-21.14%（50.68%）-21.14%（50.68%）-26.64%（48.80%）20.91%（41.57%）-1.01（47.26%）
2022-12-302023-12-292023Y-4.24%（67.47%）-4.24%（67.47%）-17.58%（51.65%）12.66%（59.34%）-0.34（66.27%）
2023-12-292024-12-312024Y21.77%（93.96%）21.77%（93.96%）-15.47%（62.34%）21.18%（64.94%）1.03（96.70%）
2024-12-312025-12-312025Y7.61%（7.79%）7.61%（7.79%）-9.00%（70.04%）13.68%（73.29%）0.56（7.79%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
全国性银行7.55.095.111.45
动力煤1.910.311.10.18
教育营销5.444.073.620.63
白酒2.242.582.630.0
铁路公路0.990.132.811.49
非白酒6.661.021.040.11
食品3.110.130.140.07
半导体设计0.064.256.4513.06
工业金属1.069.537.423.8
通用设备0.71.271.166.75
电网设备1.070.920.942.15
光通信0.642.474.4612.34
区域性银行2.542.222.380.6
电力燃气8.890.840.00.0
环保综合0.560.852.930.06
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300308.SZ中际旭创
3.97
通信连续重仓5期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
688629.SH华丰科技
3.07
电子连续重仓3期
-58.8
-41.11
203.3130.32135.43234.65123.5978.81
688981.SH中芯国际
3.05
电子连续重仓3期
-34.45
-41.11
269.477.1465.5611.6621.1514.72
300604.SZ长川科技
3.03
电子连续重仓3期
-40.84
-41.11
137.7143.06178.5751.4860.1540.09
002281.SZ光迅科技
2.68
通信
-49.94
-42.7
205.2315.3840.0366.8175.6736.26
300567.SZ精测电子
2.57
机械
-57.65
-22.85
1019.6421.56208.04150.771.4252.59
603986.SH兆易创新
2.55
电子
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
688256.SH寒武纪
2.48
电子连续重仓3期
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
003043.SZ华亚智能
2.27
电子连续重仓3期
-47.26
-41.11
182.057.3967.16186.1576.4351.88
600487.SH亨通光电
2.25
通信
-52.15
-42.7
83.528.551.0126.5229.5615.39
688521.SH芯原股份
1.97
电子连续重仓3期
-66.38
-41.11
62.02-28.96150.537.030.08
688808.SH
1.89
机械
-28.81
-22.85
872.6381.29
688498.SH源杰科技
1.81
电子
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
601211.SH国泰海通
1.75
非银行金融
-10.17
-4.53
14.611.036.168.224.335.05
605376.SH博迁新材
1.63
有色金属
-68.66
-16.73
292.1340.9380.08227.65121.1278.34
688593.SH新相微
1.58
电子
-27.19
-41.11
1457.4711.51-44.7628.1541.1337.45
688048.SH长光华芯
1.52
电子
-66.34
-41.11
2622.5529.36189.3368.7861.0849.07
688172.SH燕东微
1.51
电子连续重仓2期
-60.45
-41.11
6.57-2641.87-969.63-600.68118.76
300502.SZ新易盛
1.49
通信连续重仓3期
-57.0
-42.7
78.843.59121.79118.0489.6653.22
603757.SH大元泵业
1.48
机械
-25.71
-22.85
120.846.78-65.1344.0326.0517.89
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计91.49-29.1
交易收益2.3
电子41.46-17.3-41.74-35.72
通信12.27-5.03-41.0-33.35
机械10.36-3.1-29.94-19.0
电力设备及新能源5.64-1.78-31.6-21.5
有色金属5.43-2.16-39.89-8.41
非银行金融3.560.010.2-2.06
汽车2.15-0.52-24.28-5.86
银行2.050.3416.6216.76
基础化工1.96-0.96-49.11-18.2
计算机1.71-0.69-40.35-13.46
建材1.12-0.49-43.88-25.34
消费者服务0.870.1416.2910.09
传媒0.630.046.643.34
交通运输0.620.1930.69.37
医药0.54-0.18-33.38.34
国防军工0.26-0.06-24.01-18.84
石油石化0.210.0734.4314.36
煤炭0.180.0631.6318.67
家电0.180.029.181.47
食品饮料0.180.0211.776.18
建筑0.060.06.31-0.95
电力及公用事业0.060.0111.522.94
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化