| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | 2.38%（90.78%） | 2.88%（90.78%） | -9.16%（99.80%） | 7.36%（100.00%） | 0.39（96.86%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 3.34%（75.69%） | 134.79%（75.69%） | -0.81%（94.31%） | 9.66%（94.90%） | 13.96（89.13%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -0.43%（70.20%） | -4.95%（70.20%） | -3.65%（90.98%） | 8.93%（98.63%） | -0.55（67.85%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -2.19%（81.96%） | -8.37%（81.96%） | -6.38%（95.29%） | 6.29%（99.80%） | -1.33（56.67%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -4.90%（90.39%） | -9.60%（90.39%） | -8.17%（99.61%） | 5.34%（100.00%） | -1.80（10.00%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -0.52%（87.25%） | -0.52%（87.25%） | -9.16%（99.80%） | 9.07%（100.00%） | -0.06（85.69%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -0.23%（30.16%） | -0.12%（30.16%） | -21.23%（78.24%） | 17.15%（78.43%） | -0.01（29.71%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -11.46%（15.42%） | -4.00%（15.42%） | -24.61%（69.02%） | 17.40%（81.76%） | -0.23（12.19%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 5.10%（58.66%） | 5.10%（58.66%） | -13.17%（58.63%） | 16.46%（63.19%） | 0.31（63.13%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -14.15%（73.29%） | -14.15%（73.29%） | -18.33%（85.71%） | 16.04%（85.71%） | -0.88（45.93%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -12.97%（57.42%） | -12.97%（57.42%） | -19.11%（71.81%） | 11.56%（84.34%） | -1.12（36.54%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -11.28%（5.30%） | -11.28%（5.30%） | -21.29%（23.89%） | 20.39%（55.31%） | -0.55（2.41%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | -2.68%（1.77%） | -2.68%（1.77%） | -19.90%（7.45%） | 20.86%（40.98%） | -0.13（1.77%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 14.96 | 13.81 | 1.95 | 1.03 |
| 创新药 | 20.58 | 13.46 | 2.78 | 1.16 |
| 贵金属 | 6.66 | 4.46 | 0.0 | 0.0 |
| 工业金属 | 10.06 | 9.51 | 2.04 | 1.0 |
| 医疗器械 | 2.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 铁路公路 | 0.0 | 7.93 | 1.0 | 0.0 |
| 养殖业 | 2.83 | 0.0 | 4.31 | 0.58 |
| 化学制品 | 0.0 | 4.0 | 4.43 | 0.0 |
| LED及其他 | 2.98 | 5.08 | 2.22 | 1.03 |
| 半导体设备 | 3.01 | 0.0 | 0.0 | 1.02 |
| 电网设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中药 | 2.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 非住宅地产 | 2.16 | 2.24 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅开发 | 3.43 | 2.09 | 0.0 | 0.0 |
| 券商 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688347.SH | 华虹宏力 | 电子 | 1184.37 | 12.92 | 269.07 | 187.06 | 86.88 | 49.59 | ||||
| 301031.SZ | 中熔电气 | 电子 | 连续重仓5期 | 38.1 | 10.74 | 100.12 | 25.47 | 31.47 | 21.36 | |||
| 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 | ||||
| 600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 52.29 | 4.05 | 106.66 | 32.83 | 28.32 | 20.67 | ||||
| 601001.SH | 晋控煤业 | 煤炭 | 17.56 | 1.49 | -25.31 | 22.49 | 7.01 | 2.8 | ||||
| 300347.SZ | 泰格医药 | 医药 | 53.57 | 1.98 | -69.09 | 196.37 | 79.65 | 36.25 | ||||
| 605016.SH | 百龙创园 | 基础化工 | 连续重仓2期 | 26.63 | 5.39 | 38.4 | 23.77 | 22.26 | 16.8 | |||
| 600563.SH | 法拉电子 | 电子 | 35.91 | 7.43 | 6.94 | 14.92 | 10.44 | 7.61 | ||||
| 688981.SH | 中芯国际 | 电子 | 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 | ||||
| 688278.SH | 特宝生物 | 医药 | 21.91 | 6.57 | 13.53 | 16.35 | 15.58 | 10.71 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 7.84 | -3.57 | ||
| 交易收益 | -1.77 | |||
| 电子 | 4.17 | -1.46 | -35.09 | -35.72 |
| 医药 | 1.16 | 0.07 | 5.99 | 8.34 |
| 有色金属 | 1.0 | -0.32 | -32.47 | -8.41 |
| 煤炭 | 0.93 | 0.04 | 4.84 | 18.67 |
| 基础化工 | 0.58 | -0.12 | -21.29 | -18.2 |