| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | 3.48%（74.64%） | 4.22%（74.64%） | -41.38%（78.41%） | 38.02%（82.90%） | 0.11（75.80%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -10.90%（39.13%） | -95.03%（39.13%） | -16.47%（38.70%） | 82.02%（30.43%） | -1.16（49.56%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -23.27%（36.09%） | -95.45%（36.09%） | -28.07%（36.67%） | 59.41%（34.35%） | -1.61（49.49%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -30.09%（30.00%） | -75.70%（30.00%） | -40.58%（36.81%） | 46.48%（44.35%） | -1.63（30.29%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -23.02%（70.58%） | -40.87%（70.58%） | -41.38%（76.67%） | 39.86%（86.96%） | -1.03（47.25%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | 7.90%（78.41%） | 7.90%（78.41%） | -41.38%（78.41%） | 35.89%（82.32%） | 0.22（80.29%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 66.38%（71.04%） | 28.99%（71.04%） | -41.38%（78.70%） | 34.46%（70.72%） | 0.84（77.46%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 57.78%（58.01%） | 16.53%（58.01%） | -41.38%（79.42%） | 33.01%（70.43%） | 0.50（62.82%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 15.57%（56.81%） | 15.57%（56.81%） | -11.89%（85.02%） | 20.02%（76.65%） | 0.78（65.96%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -16.76%（82.30%） | -16.76%（82.30%） | -21.03%（89.48%） | 16.29%（92.07%） | -1.03（37.94%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -6.90%（69.66%） | -6.90%（69.66%） | -15.92%（91.79%） | 11.81%（94.47%） | -0.58（51.72%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -9.84%（6.00%） | -9.84%（6.00%） | -24.66%（36.93%） | 31.25%（52.44%） | -0.31（5.85%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 67.64%（74.00%） | 67.64%（74.00%） | -28.16%（8.12%） | 32.11%（43.91%） | 2.11（76.07%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信 | 10.24 | 16.48 | 16.72 | 13.17 |
| PCB | 12.93 | 10.09 | 5.29 | 8.37 |
| 消费电子 | 6.29 | 8.1 | 9.1 | 0.0 |
| 半导体设计 | 10.24 | 7.03 | 7.99 | 5.36 |
| 汽车智能化 | 3.62 | 8.7 | 4.14 | 3.84 |
| 电网设备 | 3.28 | 3.36 | 8.86 | 0.0 |
| 摩托及商用车 | 8.76 | 8.26 | 4.17 | 3.9 |
| 显示面板 | 1.7 | 2.8 | 3.16 | 0.0 |
| 电池环节 | 1.25 | 4.96 | 5.61 | 3.79 |
| 计算机设备 | 3.3 | 5.3 | 3.74 | 2.68 |
| 通用设备 | 5.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工程机械 | 0.0 | 5.03 | 4.01 | 2.66 |
| 半导体设备 | 0.0 | 0.0 | 4.12 | 0.0 |
| 被动元件 | 0.0 | 4.94 | 5.89 | 0.0 |
| 医疗器械 | 0.0 | 2.29 | 2.59 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 连续重仓5期 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | |||
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 连续重仓5期 | 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 | |||
| 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 连续重仓5期 | 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 | |||
| 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 107.22 | 26.35 | 132.65 | 79.9 | 64.68 | 38.71 | ||||
| 002463.SZ | 沪电股份 | 电子 | 连续重仓5期 | 68.35 | 18.58 | 61.8 | 46.73 | 49.28 | 34.55 | |||
| 300274.SZ | 阳光电源 | 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 | 27.64 | 6.98 | -20.46 | 22.11 | 13.79 | 8.22 | |||
| 603129.SH | 春风动力 | 汽车 | 23.33 | 5.33 | -1.52 | 32.82 | 17.68 | 12.64 | ||||
| 002850.SZ | 科达利 | 机械 | 连续重仓5期 | 29.49 | 4.18 | 21.64 | 21.81 | 20.77 | 13.61 | |||
| 601138.SH | 工业富联 | 计算机 | 35.22 | 8.12 | 76.42 | 55.15 | 35.77 | 22.49 | ||||
| 601100.SH | 恒立液压 | 机械 | 连续重仓3期 | 52.09 | 8.06 | 3.44 | 24.99 | 15.36 | 10.28 | |||
| 002126.SZ | 银轮股份 | 汽车 | 43.98 | 5.71 | 17.81 | 23.97 | 22.96 | 16.29 | ||||
| 603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 连续重仓3期 | 44.03 | 4.79 | -18.33 | 24.38 | 14.16 | 9.8 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 47.72 | -19.28 | ||
| 交易收益 | -3.95 | |||
| 电子 | 13.73 | -5.51 | -40.15 | -35.72 |
| 通信 | 13.17 | -5.13 | -38.98 | -33.35 |
| 汽车 | 7.74 | -0.95 | -12.31 | -5.86 |
| 机械 | 6.45 | -1.23 | -19.07 | -19.0 |
| 电力设备及新能源 | 3.94 | -1.93 | -48.89 | -21.5 |
| 计算机 | 2.68 | -0.57 | -21.39 | -13.46 |