| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -11.50%（57.61%） | -13.74%（57.61%） | -22.49%（64.13%） | 16.45%（70.11%） | -0.84（54.35%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 2.83%（25.00%） | 106.56%（25.00%） | -2.22%（45.65%） | 13.57%（89.67%） | 7.85（33.70%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 2.93%（50.54%） | 40.06%（50.54%） | -2.88%（84.78%） | 12.78%（93.48%） | 3.13（55.74%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | 0.09%（62.50%） | 0.38%（62.50%） | -4.89%（95.65%） | 12.01%（92.39%） | 0.03（63.04%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -9.22%（48.37%） | -17.65%（48.37%） | -14.81%（64.13%） | 15.54%（76.63%） | -1.14（36.96%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -16.81%（49.46%） | -16.81%（49.46%） | -23.98%（61.41%） | 16.45%（60.33%） | -1.02（41.85%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -0.75%（65.19%） | -0.38%（65.19%） | -26.52%（63.59%） | 17.70%（48.37%） | -0.02（65.19%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -12.68%（54.55%） | -4.45%（54.55%） | -26.52%（72.83%） | 18.47%（63.59%） | -0.24（55.11%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 13.23%（90.77%） | 13.23%（90.77%） | -7.21%（90.51%） | 8.88%（94.30%） | 1.49（99.23%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -11.55%（79.11%） | -11.55%（79.11%） | -23.72%（81.07%） | 21.62%（67.46%） | -0.53（72.78%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -18.09%（34.91%） | -18.09%（34.91%） | -29.70%（24.02%） | 18.69%（13.97%） | -0.97（55.62%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 5.87%（76.54%） | 5.87%（76.54%） | -18.60%（77.47%） | 21.71%（59.34%） | 0.27（77.09%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 3.12%（39.01%） | 3.12%（39.01%） | -12.18%（52.17%） | 17.01%（43.48%） | 0.18（39.01%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒 | 52.01 | 39.69 | 15.89 | 5.56 |
| 食品 | 0.0 | 7.95 | 10.1 | 14.85 |
| 商贸 | 9.25 | 12.44 | 7.15 | 9.28 |
| 家居&服饰 | 0.0 | 6.89 | 11.19 | 6.65 |
| 旅游&服务 | 0.0 | 11.79 | 22.5 | 6.25 |
| 非白酒 | 2.94 | 0.0 | 0.0 | 5.74 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| 养殖业 | 10.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 印刷造纸 | 7.83 | 4.38 | 2.33 | 7.74 |
| 种业林业 | 0.0 | 5.6 | 14.48 | 0.0 |
| 黑色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.98 |
| SAAS | 0.0 | 5.29 | 0.0 | 0.0 |
| 自动化设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 美容 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.21 |
| 环保综合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605377.SH | 华旺科技 | 轻工制造 | 20.28 | 1.34 | -23.54 | 20.79 | 5.95 | 5.02 | ||||
| 000921.SZ | 海信家电 | 家电 | 12.23 | 2.05 | -18.79 | 8.03 | 4.57 | 3.29 | ||||
| 603288.SH | 海天味业 | 食品饮料 | 26.66 | 5.2 | 7.52 | 5.71 | 5.93 | 3.83 | ||||
| 002832.SZ | 比音勒芬 | 纺织服装 | 连续重仓3期 | 19.45 | 2.21 | -12.4 | 15.96 | 11.34 | 6.45 | |||
| 603345.SH | 安井食品 | 食品饮料 | 连续重仓3期 | 17.49 | 1.72 | 10.84 | 15.62 | 9.71 | 5.24 | |||
| 600754.SH | 锦江酒店 | 消费者服务 | 连续重仓3期 | 18.69 | 1.23 | 153.35 | 14.95 | 21.56 | 12.72 | |||
| 603605.SH | 珀莱雅 | 基础化工 | 16.1 | 3.73 | 13.24 | -2.53 | -0.89 | 3.5 | ||||
| 000829.SZ | 天音控股 | 商贸零售 | 连续重仓3期 | 2.76 | 238.23 | |||||||
| 600060.SH | 海信视像 | 家电 | 14.6 | 1.67 | 5.08 | 9.31 | 6.53 | 4.39 | ||||
| 600882.SH | 妙可蓝多 | 食品饮料 | 73.04 | 1.75 | -21.94 | 115.07 | 29.76 | 18.74 | ||||
| 603919.SH | 金徽酒 | 食品饮料 | 23.48 | 2.26 | -30.98 | 8.25 | 11.56 | 5.18 | ||||
| 002821.SZ | 凯莱英 | 医药 | 52.64 | 3.34 | -2.97 | 33.28 | 17.34 | 13.34 | ||||
| 002345.SZ | 潮宏基 | 商贸零售 | 14.25 | 2.19 | 98.99 | 58.55 | 20.95 | 14.87 | ||||
| 603697.SH | 有友食品 | 食品饮料 | 20.4 | 2.34 | 6.08 | 17.29 | 12.18 | 7.4 | ||||
| 600258.SH | 首旅酒店 | 消费者服务 | 14.56 | 1.04 | 1.04 | 8.31 | 6.19 | 4.14 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 79.3 | 3.68 | ||
| 交易收益 | -2.6 | |||
| 食品饮料 | 26.15 | 3.18 | 12.15 | 6.18 |
| 家电 | 12.68 | 0.25 | 1.98 | 1.47 |
| 商贸零售 | 9.28 | 1.27 | 13.66 | 8.23 |
| 轻工制造 | 7.74 | -0.87 | -11.28 | -1.11 |
| 纺织服装 | 6.65 | 2.29 | 34.4 | 3.31 |
| 消费者服务 | 6.25 | 0.0 | 0.06 | 10.09 |
| 基础化工 | 6.21 | -0.26 | -4.2 | -18.2 |
| 医药 | 4.35 | 0.43 | 9.83 | 8.34 |