| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -16.05%（31.59%） | -19.06%（31.59%） | -36.79%（86.81%） | 33.69%（90.58%） | -0.57（18.70%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -7.84%（54.64%） | -88.04%（54.64%） | -10.28%（75.51%） | 48.80%（80.29%） | -1.80（9.01%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -15.62%（68.55%） | -86.21%（68.55%） | -18.03%（76.67%） | 36.77%（83.77%） | -2.34（10.60%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -20.68%（65.51%） | -59.98%（65.51%） | -28.81%（79.28%） | 31.86%（88.12%） | -1.88（8.99%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -25.07%（64.49%） | -43.99%（64.49%） | -36.79%（84.06%） | 38.48%（88.70%） | -1.14（27.25%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -17.02%（26.23%） | -17.02%（26.23%） | -36.79%（86.81%） | 31.50%（91.45%） | -0.54（16.09%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 6.95%（15.82%） | 3.41%（15.82%） | -36.79%（87.10%） | 25.42%（97.10%） | 0.13（17.91%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 7.11%（14.10%） | 2.33%（14.10%） | -36.79%（88.70%） | 20.82%（99.86%） | 0.11（16.99%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 3.48%（26.53%） | 3.48%（26.53%） | -3.64%（94.94%） | 5.07%（97.67%） | 0.69（60.80%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -4.78%（97.86%） | -4.78%（97.86%） | -8.22%（95.69%） | 5.93%（97.41%） | -0.81（69.26%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 0.71%（86.90%） | 0.71%（86.90%） | -2.00%（97.95%） | 1.46%（98.89%） | 0.48（96.03%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 1.08%（25.59%） | 1.08%（25.59%） | -0.84%（99.11%） | 1.18%（99.11%） | 0.92（94.15%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 27.00%（16.99%） | 27.00%（16.99%） | -12.87%（97.25%） | 18.70%（98.99%） | 1.44（39.44%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 7.53 | 9.23 | 11.19 | 12.18 |
| 创新药 | 12.4 | 5.63 | 5.19 | 0.68 |
| 消费电子 | 6.85 | 6.4 | 3.48 | 2.06 |
| 半导体设备 | 5.53 | 6.17 | 3.9 | 9.01 |
| 计算机设备 | 8.37 | 6.43 | 3.99 | 4.43 |
| 光通信 | 0.0 | 3.97 | 5.88 | 12.17 |
| 半导体制造 | 3.33 | 3.11 | 2.54 | 3.12 |
| 储能 | 4.21 | 2.64 | 2.44 | 2.71 |
| 汽车智能化 | 1.62 | 2.64 | 4.74 | 4.48 |
| 整车 | 2.14 | 2.04 | 1.88 | 1.29 |
| 电网设备 | 0.0 | 2.3 | 3.72 | 6.96 |
| PCB | 1.84 | 1.88 | 1.74 | 4.32 |
| 金融科技 | 2.23 | 2.2 | 3.86 | 0.76 |
| 底盘轮胎及装饰 | 0.0 | 2.94 | 3.39 | 2.21 |
| 游戏影视 | 2.41 | 2.94 | 2.54 | 1.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 连续重仓3期 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | |||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 连续重仓6期 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | |||
| 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 连续重仓6期 | 115.12 | 16.34 | -5.88 | 24.99 | 23.52 | 17.87 | |||
| 603067.SH | 振华股份 | 基础化工 | 52.73 | 8.29 | 26.33 | 22.27 | 17.47 | 13.63 | ||||
| 002851.SZ | 麦格米特 | 电力设备及新能源 | 连续重仓3期 | 634.94 | 10.84 | -24.02 | 187.16 | 94.03 | 57.58 | |||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 连续重仓6期 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | |||
| 601138.SH | 工业富联 | 计算机 | 连续重仓5期 | 35.22 | 8.12 | 76.42 | 55.15 | 35.77 | 22.49 | |||
| 688361.SH | 中科飞测 | 电子 | 26644.84 | 29.68 | -232.24 | 826.53 | 228.06 | 131.66 | ||||
| 688981.SH | 中芯国际 | 电子 | 连续重仓6期 | 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 | |||
| 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 连续重仓5期 | 65.78 | 7.56 | -6.9 | 36.1 | 28.52 | 19.85 | |||
| 002126.SZ | 银轮股份 | 汽车 | 连续重仓3期 | 43.98 | 5.71 | 17.81 | 23.97 | 22.96 | 16.29 | |||
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信 | 196.36 | 31.68 | -14.98 | 62.33 | 42.45 | 26.67 | ||||
| 688172.SH | 燕东微 | 电子 | 连续重仓3期 | 6.57 | -2641.87 | -969.63 | -600.68 | 118.76 | ||||
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 连续重仓3期 | 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 | |||
| 601058.SH | 赛轮轮胎 | 基础化工 | 连续重仓3期 | 10.71 | 1.74 | 2.92 | 18.18 | 12.13 | 8.05 | |||
| 300623.SZ | 捷捷微电 | 电子 | 80.48 | 6.23 | 4.28 | 44.66 | 23.04 | 15.17 | ||||
| 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 连续重仓6期 | 29.93 | 5.72 | 21.79 | 21.41 | 22.0 | 14.42 | |||
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 20.88 | 2.5 | 16.56 | 16.47 | 16.49 | 11.02 | ||||
| 688322.SH | 奥比中光 | 电子 | 连续重仓4期 | 398.9 | 13.53 | 115.89 | 349.21 | 130.8 | 76.07 | |||
| 603501.SH | 豪威集团 | 电子 | 32.49 | 3.65 | -18.74 | 15.63 | 13.63 | 8.03 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 89.94 | -22.89 | ||
| 交易收益 | 2.2 | |||
| 电子 | 39.83 | -12.9 | -32.38 | -35.72 |
| 通信 | 12.17 | -4.29 | -35.21 | -33.35 |
| 电力设备及新能源 | 10.83 | -3.86 | -35.63 | -21.5 |
| 基础化工 | 7.1 | -0.06 | -0.81 | -18.2 |
| 计算机 | 6.11 | -1.35 | -22.09 | -13.46 |
| 机械 | 5.86 | -1.44 | -24.65 | -19.0 |
| 汽车 | 5.77 | -0.98 | -17.04 | -5.86 |
| 轻工制造 | 1.02 | -0.07 | -7.32 | -1.11 |
| 医药 | 0.68 | -0.07 | -9.97 | 8.34 |
| 非银行金融 | 0.56 | -0.07 | -11.92 | -2.06 |