广发多策略混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001763.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：陈宇庭、丁一凡

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.56%（68.29%）	0.68%（68.29%）	-13.57%（75.71%）	16.10%（56.57%）	0.04（68.86%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.39%（20.29%）	-9.62%（20.29%）	-1.33%（53.43%）	6.90%（90.29%）	-1.39（15.07%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.23%（26.57%）	-31.85%（26.57%）	-3.99%（60.00%）	7.36%（95.71%）	-4.33（0.58%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.65%（33.71%）	-13.66%（33.71%）	-6.85%（68.57%）	10.55%（77.14%）	-1.29（22.70%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-7.14%（53.71%）	-13.81%（53.71%）	-9.45%（86.00%）	13.04%（83.43%）	-1.06（41.43%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	7.48%（85.43%）	7.48%（85.43%）	-13.57%（76.00%）	16.03%（48.86%）	0.47（85.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	17.93%（65.38%）	8.59%（65.38%）	-13.79%（79.43%）	16.79%（38.29%）	0.51（57.99%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	9.58%（35.74%）	3.12%（35.74%）	-24.78%（35.71%）	18.88%（35.43%）	0.17（34.75%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	26.51%（82.38%）	26.51%（82.38%）	-10.73%（73.68%）	15.31%（72.18%）	1.73（90.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	13.31%（99.62%）	13.31%（99.62%）	-12.65%（94.20%）	19.36%（57.34%）	0.69（99.62%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-22.71%（9.56%）	-22.71%（9.56%）	-25.11%（26.92%）	14.72%（29.49%）	-1.54（7.85%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.34%（34.62%）	3.34%（34.62%）	-19.61%（30.03%）	23.19%（21.87%）	0.14（34.62%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	10.86%（27.11%）	10.86%（27.11%）	-9.19%（51.43%）	17.10%（18.29%）	0.64（17.20%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
旅游&服务	58.01	19.18	8.8	0.55
工业金属	7.59	1.99	2.63	1.08
摩托及商用车	4.71	1.97	1.61	0.38
游戏影视	4.8	0.74	0.11	0.15
券商	0.0	10.81	0.6	0.81
区域性银行	0.0	2.76	3.01	4.63
石油开采炼化	0.0	5.47	3.71	0.94
全国性银行	0.0	2.06	2.24	3.49
黑色家电	2.85	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.7	1.77	2.27	2.3
通用设备	0.02	1.12	2.04	2.66
铁路公路	0.0	1.82	2.89	3.31
家居&服饰	0.0	1.16	1.92	2.09
半导体设计	0.04	1.04	1.27	2.86
电力燃气	0.08	1.4	1.57	1.95

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	0.69	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603986.SH	兆易创新	0.67	电子	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300750.SZ	宁德时代	0.5	电力设备及新能源	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002384.SZ	东山精密	0.43	电子	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300475.SZ	香农芯创	0.42	电子	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
600487.SH	亨通光电	0.42	通信	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
301377.SZ	鼎泰高科	0.41	机械	-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
600177.SH	雅戈尔	0.39	纺织服装	10.36	-1.91	13.57	0.84	9.08	0.56	7.37	4.09
600900.SH	长江电力	0.38	电力及公用事业	14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
300666.SZ	江丰电子	0.36	电子	-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
000651.SZ	格力电器	0.36	家电	4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
601988.SH	中国银行	0.35	银行	23.7	16.96	7.51	0.67	5.15	2.16	2.52	1.82
688630.SH	芯碁微装	0.34	电子	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
600176.SH	中国巨石	0.34	建材	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
601000.SH	唐山港	0.34	交通运输	13.98	4.96	11.78	1.19	20.57	-1.88	2.36	3.3
601211.SH	国泰海通	0.32	非银行金融	-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
601166.SH	兴业银行	0.32	银行	10.93	16.96	4.52	0.43	-2.38	2.7	1.66	1.4
688256.SH	寒武纪	0.31	电子	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600023.SH	浙能电力	0.31	电力及公用事业	4.64	-1.23	9.53	0.91	-24.79	1.23	5.83	4.07
688368.SH	晶丰明源	0.31	电子	-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	67.99	0.87
交易收益		1.26
电子	8.72	-3.3	-37.84	-35.72
银行	8.12	1.21	14.93	16.76
机械	7.34	-0.7	-9.49	-19.0
基础化工	5.07	-0.13	-2.6	-18.2
交通运输	4.09	0.44	10.76	9.37
电力及公用事业	4.0	0.42	10.5	2.94
医药	3.52	0.67	19.13	8.34
电力设备及新能源	2.57	-0.42	-16.25	-21.5
计算机	2.47	0.18	7.28	-13.46
有色金属	2.25	-0.03	-1.34	-8.41
通信	2.12	-0.57	-26.97	-33.35
建筑	1.91	0.25	13.0	-0.95
食品饮料	1.81	0.26	14.45	6.18
轻工制造	1.74	0.12	6.87	-1.11
汽车	1.63	-0.0	-0.27	-5.86
非银行金融	1.59	0.04	2.63	-2.06
建材	1.25	-0.07	-5.44	-25.34
农林牧渔	1.15	0.48	41.96	15.44
纺织服装	1.07	0.18	16.54	3.31
石油石化	1.04	0.15	14.86	14.36
房地产	0.92	0.2	22.19	6.18
家电	0.77	0.05	6.72	1.47
国防军工	0.63	-0.12	-19.32	-18.84
传媒	0.59	0.02	2.56	3.34
煤炭	0.58	0.13	23.05	18.67
商贸零售	0.56	0.09	16.66	8.23
综合	0.29	0.02	7.78	5.25
钢铁	0.09	0.0	2.02	-1.44
消费者服务	0.09	0.02	19.32	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化