| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -25.77%（25.85%） | -30.26%（25.85%） | -43.65%（55.98%） | 38.09%（62.39%） | -0.79（21.37%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -7.72%（36.97%） | -87.61%（36.97%） | -10.67%（42.74%） | 46.78%（57.69%） | -1.87（18.32%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -15.37%（47.65%） | -85.72%（47.65%） | -18.08%（49.79%） | 35.91%（58.33%） | -2.39（31.83%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -20.79%（44.44%） | -60.20%（44.44%） | -25.56%（68.38%） | 31.78%（64.96%） | -1.89（18.20%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -29.84%（52.56%） | -50.92%（52.56%） | -43.65%（54.49%） | 37.70%（78.85%） | -1.35（19.02%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -22.80%（28.42%） | -22.80%（28.42%） | -43.65%（55.98%） | 36.40%（60.90%） | -0.63（24.57%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -4.80%（24.13%） | -2.43%（24.13%） | -43.65%（56.20%） | 32.87%（48.72%） | -0.07（23.70%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -11.94%（19.59%） | -4.18%（19.59%） | -43.65%（56.62%） | 29.70%（61.32%） | -0.14（18.66%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 27.31%（80.38%） | 27.31%（80.38%） | -21.70%（29.23%） | 32.77%（5.73%） | 0.83（61.89%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -40.10%（1.43%） | -40.10%（1.43%） | -40.40%（2.99%） | 27.89%（22.44%） | -1.44（8.88%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -7.47%（81.55%） | -7.47%（81.55%） | -36.77%（6.76%） | 28.79%（3.38%） | -0.26（90.02%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -6.92%（25.23%） | -6.92%（25.23%） | -20.29%（54.00%） | 24.51%（62.42%） | -0.28（24.10%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 32.75%（39.31%） | 32.75%（39.31%） | -13.09%（87.39%） | 28.68%（29.27%） | 1.14（31.97%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 电网设备 | 5.94 | 12.68 | 7.54 | 16.79 |
| 光通信 | 19.81 | 7.42 | 10.46 | 7.14 |
| 通用设备 | 3.71 | 13.17 | 11.59 | 14.04 |
| 工业金属 | 0.56 | 11.39 | 9.49 | 8.98 |
| 消费电子 | 4.21 | 6.25 | 9.46 | 0.0 |
| 电池环节 | 8.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 印刷造纸 | 0.0 | 6.11 | 8.28 | 8.7 |
| 半导体设计 | 12.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 航空航天兵装 | 0.0 | 10.99 | 9.98 | 0.0 |
| LED及其他 | 0.0 | 6.13 | 7.5 | 6.42 |
| 军工电子 | 0.74 | 6.01 | 8.93 | 0.0 |
| 电力燃气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.05 |
| 化学制品 | 1.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 食品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体分立器件 | 0.0 | 0.0 | 4.89 | 8.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603011.SH | 合锻智能 | 机械 | 连续重仓3期 | 8.77 | -224.29 | 352.37 | 15.76 | 8.5 | ||||
| 000969.SZ | 安泰科技 | 电力设备及新能源 | 连续重仓3期 | 67.57 | 4.54 | 50.88 | -4.33 | 9.56 | 8.89 | |||
| 002735.SZ | 王子新材 | 轻工制造 | 连续重仓3期 | 3.9 | -152.3 | 323.56 | 40.57 | 34.64 | ||||
| 688711.SH | 宏微科技 | 电子 | 连续重仓2期 | 571.72 | 9.21 | 229.42 | 177.65 | 172.53 | 108.54 | |||
| 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 连续重仓3期 | 960.69 | 29.93 | 20.06 | 201.31 | 140.26 | 46.81 | |||
| 600577.SH | 精达股份 | 电力设备及新能源 | 连续重仓3期 | 34.46 | 3.45 | 6.64 | 24.76 | 8.29 | 4.35 | |||
| 600353.SH | 旭光电子 | 电子 | 连续重仓3期 | 229.33 | 20.21 | 53.52 | 32.17 | 32.71 | 25.21 | |||
| 601985.SH | 中国核电 | 电力及公用事业 | 22.56 | 1.55 | -14.98 | 10.79 | 7.3 | 5.47 | ||||
| 601727.SH | 上海电气 | 电力设备及新能源 | 84.04 | 1.98 | 67.67 | 26.37 | 36.76 | 18.91 | ||||
| 003816.SZ | 中国广核 | 电力及公用事业 | 20.83 | 1.57 | 2.79 | 7.51 | 5.82 | 3.11 | ||||
| 600875.SH | 东方电气 | 电力设备及新能源 | 23.34 | 2.12 | 47.58 | 2.46 | 14.53 | 10.8 | ||||
| 002353.SZ | 杰瑞股份 | 机械 | 55.7 | 6.85 | -5.2 | 30.96 | 52.7 | 24.18 | ||||
| 601611.SH | 中国核建 | 建筑 | 28.71 | 1.49 | -43.46 | 17.56 | 2.83 | 2.14 | ||||
| 000777.SZ | 中核科技 | 电力设备及新能源 | 47.6 | 3.05 | -32.62 | -0.59 | 8.53 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 90.3 | -32.01 | ||
| 交易收益 | -8.19 | |||
| 电力设备及新能源 | 30.03 | -5.87 | -19.55 | -21.5 |
| 电子 | 14.87 | -6.85 | -46.07 | -35.72 |
| 机械 | 14.72 | -4.89 | -33.24 | -19.0 |
| 电力及公用事业 | 10.05 | 0.94 | 9.31 | 2.94 |
| 轻工制造 | 8.7 | -2.96 | -34.07 | -1.11 |
| 通信 | 7.14 | -3.7 | -51.88 | -33.35 |
| 建筑 | 4.79 | -0.47 | -9.82 | -0.95 |