| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | 1.49%（85.56%） | 1.80%（85.56%） | -16.50%（89.30%） | 21.07%（77.90%） | 0.09（86.63%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -4.00%（27.81%） | -65.44%（27.81%） | -4.76%（56.51%） | 17.77%（87.34%） | -3.68（0.54%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -1.44%（85.56%） | -15.61%（85.56%） | -5.17%（90.91%） | 16.16%（87.70%） | -0.97（85.00%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -0.22%（97.86%） | -0.89%（97.86%） | -5.48%（99.29%） | 17.25%（82.00%） | -0.05（97.68%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -8.37%（90.73%） | -16.10%（90.73%） | -16.50%（86.27%） | 21.84%（78.61%） | -0.74（90.02%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | 5.34%（89.48%） | 5.34%（89.48%） | -16.50%（89.30%） | 19.94%（79.68%） | 0.27（89.84%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 50.59%（93.77%） | 22.72%（93.77%） | -16.50%（90.73%） | 18.73%（80.21%） | 1.21（97.07%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 32.39%（73.42%） | 9.87%（73.42%） | -27.65%（60.25%） | 20.00%（74.33%） | 0.49（77.25%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 14.37%（53.19%） | 14.37%（53.19%） | -29.95%（0.69%） | 33.36%（1.15%） | 0.43（40.43%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -23.73%（30.18%） | -23.73%（30.18%） | -35.76%（8.91%） | 37.09%（0.00%） | -0.64（84.79%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -45.84%（0.00%） | -45.84%（0.00%） | -51.51%（0.00%） | 22.92%（1.32%） | -2.00（1.21%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -3.88%（19.28%） | -3.88%（19.28%） | -18.28%（48.63%） | 21.77%（56.86%） | -0.18（17.77%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 47.14%（88.30%） | 47.14%（88.30%） | -9.60%（90.02%） | 17.14%（69.70%） | 2.75（96.71%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工业金属 | 1.81 | 0.0 | 0.0 | 3.77 |
| 通用设备 | 3.54 | 3.75 | 9.01 | 8.89 |
| 环保综合 | 0.51 | 0.0 | 2.8 | 6.95 |
| 底盘轮胎及装饰 | 6.12 | 9.18 | 0.87 | 0.0 |
| 电网设备 | 0.85 | 0.0 | 9.49 | 6.63 |
| 电力燃气 | 0.0 | 0.0 | 4.07 | 5.44 |
| 出版电视 | 1.86 | 0.0 | 8.76 | 8.44 |
| 塑料 | 0.19 | 2.64 | 9.07 | 7.21 |
| 摩托及商用车 | 5.45 | 8.79 | 1.74 | 0.0 |
| 航空航天兵装 | 0.99 | 0.0 | 5.66 | 8.46 |
| 创新药 | 1.09 | 3.13 | 3.89 | 0.0 |
| 商贸 | 2.25 | 3.48 | 0.0 | 0.0 |
| 能源设备服务 | 1.69 | 2.51 | 0.83 | 0.0 |
| 铁路公路 | 1.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设备 | 8.76 | 6.18 | 0.66 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688122.SH | 西部超导 | 国防军工 | 连续重仓2期 | 57.22 | 5.69 | -36.06 | 17.17 | 7.29 | 5.67 | |||
| 601858.SH | 中国科传 | 传媒 | 连续重仓2期 | 28.12 | 2.4 | -2.3 | 5.73 | 3.71 | 2.66 | |||
| 000920.SZ | 沃顿科技 | 基础化工 | 连续重仓2期 | 35.33 | 4.02 | 1.79 | 17.68 | 11.5 | 8.67 | |||
| 601727.SH | 上海电气 | 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 | 84.04 | 1.98 | 67.67 | 26.37 | 36.76 | 18.91 | |||
| 601985.SH | 中国核电 | 电力及公用事业 | 连续重仓2期 | 22.56 | 1.55 | -14.98 | 10.79 | 7.3 | 5.47 | |||
| 603011.SH | 合锻智能 | 机械 | 连续重仓2期 | 8.77 | -224.29 | 352.37 | 15.76 | 8.5 | ||||
| 000969.SZ | 安泰科技 | 电力设备及新能源 | 67.57 | 4.54 | 50.88 | -4.33 | 9.56 | 8.89 | ||||
| 000777.SZ | 中核科技 | 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 | 47.6 | 3.05 | -32.62 | -0.59 | 8.53 | ||||
| 688600.SH | 皖仪科技 | 机械 | 61.62 | 5.76 | 91.84 | 21.39 | 29.5 | 16.63 | ||||
| 002266.SZ | 浙富控股 | 电力设备及新能源 | 18.22 | 2.14 | 81.14 | 33.31 | 9.61 | 5.76 | ||||
| 601611.SH | 中国核建 | 建筑 | 28.71 | 1.49 | -43.46 | 17.56 | 2.83 | 2.14 | ||||
| 300274.SZ | 阳光电源 | 电力设备及新能源 | 27.64 | 6.98 | -20.46 | 22.11 | 13.79 | 8.22 | ||||
| 000922.SZ | 佳电股份 | 电力设备及新能源 | 41.66 | 2.52 | 43.87 | |||||||
| 001280.SZ | 有色金属 | 80.23 | 8.1 | 23.34 | 34.56 | 30.72 | 18.23 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 66.95 | -8.57 | ||
| 交易收益 | -1.48 | |||
| 电力设备及新能源 | 23.23 | -4.53 | -19.5 | -21.5 |
| 机械 | 8.81 | -1.89 | -21.42 | -19.0 |
| 国防军工 | 8.46 | -1.03 | -12.12 | -18.84 |
| 传媒 | 8.44 | 2.59 | 30.67 | 3.34 |
| 基础化工 | 7.21 | -1.89 | -26.21 | -18.2 |
| 电力及公用事业 | 5.44 | 0.15 | 2.74 | 2.94 |
| 建筑 | 3.19 | -0.31 | -9.82 | -0.95 |
| 有色金属 | 2.16 | -0.18 | -8.25 | -8.41 |