前海开源股息率100强股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000916.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：刘宏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.13%（87.00%）	2.58%（87.00%）	-15.92%（80.38%）	13.23%（93.99%）	0.20（88.09%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.58%（98.73%）	220.72%（98.73%）	-1.03%（87.66%）	11.05%（85.44%）	19.98（98.73%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	3.98%（98.73%）	57.71%（98.73%）	-3.05%（96.20%）	12.58%（90.19%）	4.59（99.05%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	2.75%（98.10%）	11.30%（98.10%）	-3.31%（99.05%）	9.88%（95.57%）	1.14（98.73%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-0.80%（94.63%）	-1.60%（94.63%）	-12.56%（84.81%）	13.31%（93.35%）	-0.12（94.63%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.01%（87.97%）	3.01%（87.97%）	-15.92%（80.38%）	12.48%（94.94%）	0.24（90.98%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	10.85%（27.48%）	5.29%（27.48%）	-15.92%（81.33%）	11.96%（95.57%）	0.44（42.79%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	21.95%（37.14%）	6.88%（37.14%）	-15.92%（84.81%）	13.90%（89.24%）	0.50（65.71%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	22.42%（83.47%）	22.42%（83.47%）	-13.61%（57.53%）	14.70%（83.56%）	1.53（92.56%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-8.68%（92.47%）	-8.68%（92.47%）	-15.12%（89.76%）	17.88%（75.30%）	-0.49（91.78%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	5.68%（86.75%）	5.68%（86.75%）	-10.06%（90.11%）	10.47%（92.86%）	0.54（87.95%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	15.20%（82.42%）	15.20%（82.42%）	-15.76%（60.17%）	17.80%（85.71%）	0.85（91.76%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	5.19%（4.33%）	5.19%（4.33%）	-6.68%（84.48%）	10.53%（91.34%）	0.49（5.63%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
铁路公路	9.17	9.12	8.97	8.7
全国性银行	2.56	6.3	7.04	7.21
电力燃气	5.83	5.49	5.62	8.44
出版电视	5.27	4.89	4.35	3.27
建筑	4.46	4.48	4.47	4.54
家居&服饰	3.31	3.35	3.59	5.37
石油开采炼化	3.96	4.53	3.51	2.88
动力煤	2.83	2.83	3.42	2.1
能源设备服务	3.11	4.07	4.31	1.81
普钢	2.83	3.01	3.19	2.02
区域性银行	2.3	2.63	2.94	1.66
炼焦煤	0.9	2.4	3.29	0.0
保险	1.49	3.49	1.12	3.02
白色家电	2.01	1.97	2.0	2.94
工业金属	3.09	3.41	2.21	1.03

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600901.SH	江苏金租	1.14	非银行金融	连续重仓9期	21.39	-4.53	10.12	1.34	10.19	6.64	5.82	2.99
601000.SH	唐山港	1.13	交通运输	连续重仓9期	13.98	4.96	11.78	1.19	20.57	-1.88	2.36	3.3
600066.SH	宇通客车	1.12	汽车	连续重仓9期	4.55	-8.77	10.87	5.03	25.32	13.23	7.95	5.98
000333.SZ	美的集团	1.12	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
000429.SZ	粤高速A	1.11	交通运输	连续重仓3期	1.25	4.96	17.88	2.48	-9.61	-0.2	0.65	-1.43
002032.SZ	苏泊尔	1.11	家电	连续重仓9期	5.51	1.05	15.05	6.87	-9.78	2.87	3.26	1.59
600795.SH	国电电力	1.1	电力及公用事业	连续重仓5期	9.87	-1.23	12.34	1.36	-4.6	-4.1	8.03	3.17
601668.SH	中国建筑	1.1	建筑	连续重仓9期	9.98	-5.13	4.73	0.36	-32.82	11.66	1.02	1.0
600941.SH	中国移动	1.1	通信	连续重仓5期	18.15	-42.7	13.75	1.36	-7.45	0.21	1.2	1.44
601728.SH	中国电信	1.09	通信	连续重仓5期	35.24	-42.7	15.0	1.03	-13.04	-0.7	1.33	1.35
601088.SH	中国神华	1.08	煤炭	连续重仓7期	31.82	12.92	16.42	1.69	-2.39	13.47	1.9	1.44
600350.SH	山东高速	1.07	交通运输	连续重仓3期	-2.43	4.96	16.64	1.88	-5.29	6.03	2.34	1.82
601318.SH	中国平安	1.07	非银行金融		10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
603444.SH	吉比特	1.07	传媒		-8.02	1.28	12.73	4.69	109.05	-24.49	8.59	4.93
600642.SH	申能股份	1.07	电力及公用事业	连续重仓9期	5.69	-1.23	11.27	1.12	-5.49	-2.45	3.5	1.35
601336.SH	新华保险	1.07	非银行金融	连续重仓3期	-11.6	-4.53	5.04	1.51	47.86	-22.08	3.94	4.1
600282.SH	南钢股份	1.05	钢铁	连续重仓9期	-6.13	-5.9	9.8	1.03	9.47	10.28	5.77	4.48
603565.SH	中谷物流	1.05	交通运输	连续重仓9期	15.09	4.96	10.4	1.97	-6.41	22.06	5.06	3.2
600153.SH	建发股份	1.05	交通运输	连续重仓5期	7.19	4.96		0.55	-512.2	497.99	17.91	7.37
002128.SZ	电投能源	1.03	有色金属	连续重仓9期	20.63	-16.73	11.65	1.45	38.17	42.05	6.89	2.15

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.12	9.74
交易收益		-0.47
交通运输	9.75	1.15	11.77	9.37
电力及公用事业	9.45	1.52	16.09	2.94
银行	8.87	1.35	15.24	16.76
医药	7.09	0.6	8.4	8.34
传媒	6.15	0.32	5.27	3.34
家电	5.9	0.22	3.66	1.47
食品饮料	5.47	0.22	4.07	6.18
非银行金融	5.1	0.47	9.28	-2.06
建筑	4.54	0.42	9.3	-0.95
基础化工	4.32	0.38	8.78	-18.2
汽车	3.8	0.37	9.72	-5.86
纺织服装	3.57	0.52	14.44	3.31
通信	3.04	0.66	21.71	-33.35
钢铁	2.9	0.18	6.08	-1.44
石油石化	2.88	0.84	29.19	14.36
机械	2.67	0.01	0.45	-19.0
煤炭	2.1	0.48	22.72	18.67
轻工制造	1.69	0.13	7.91	-1.11
有色金属	1.03	0.25	24.57	-8.41
房地产	1.0	0.08	7.75	6.18
商贸零售	0.91	-0.02	-2.46	8.23
建材	0.88	0.06	7.18	-25.34
电子	0.01	-0.0	-34.49	-35.72
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化