| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -8.13%（70.11%） | -9.75%（70.11%） | -22.14%（66.85%） | 16.12%（74.46%） | -0.60（67.93%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 7.36%（90.76%） | 534.19%（90.76%） | -1.27%（84.24%） | 19.17%（56.52%） | 27.87（94.48%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 7.45%（91.85%） | 131.37%（91.85%） | -3.60%（69.02%） | 18.72%（51.63%） | 7.02（93.99%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | 1.87%（78.26%） | 7.59%（78.26%） | -7.09%（80.43%） | 14.56%（65.76%） | 0.52（78.26%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -0.56%（88.04%） | -1.11%（88.04%） | -13.01%（82.07%） | 16.42%（65.76%） | -0.07（88.04%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -12.86%（64.13%） | -12.86%（64.13%） | -25.48%（53.80%） | 15.32%（76.09%） | -0.84（57.61%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -13.81%（29.28%） | -7.16%（29.28%） | -29.59%（46.20%） | 15.55%（78.26%） | -0.46（27.62%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -21.03%（34.66%） | -7.62%（34.66%） | -32.49%（44.02%） | 18.03%（67.93%） | -0.42（32.95%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 13.22%（90.00%） | 13.22%（90.00%） | -23.02%（46.20%） | 24.15%（41.77%） | 0.55（88.46%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -13.40%（68.99%） | -13.40%（68.99%） | -26.63%（65.68%） | 23.20%（52.66%） | -0.58（64.56%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -23.39%（10.06%） | -23.39%（10.06%） | -30.13%（21.23%） | 14.31%（72.07%） | -1.63（3.55%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -4.53%（36.31%） | -4.53%（36.31%） | -23.06%（41.21%） | 23.02%（40.66%） | -0.20（37.43%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | -4.68%（10.44%） | -4.68%（10.44%） | -12.39%（46.20%） | 14.48%（75.54%） | -0.32（10.44%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒 | 45.49 | 44.62 | 40.71 | 37.04 |
| 白色家电 | 14.03 | 15.78 | 20.37 | 20.13 |
| 整车 | 6.31 | 6.57 | 9.54 | 7.9 |
| 自动化设备 | 9.87 | 4.17 | 0.0 | 0.0 |
| 小家电 | 5.11 | 5.49 | 6.62 | 2.8 |
| 美容 | 0.0 | 2.95 | 2.63 | 0.0 |
| 商贸 | 5.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 纺织制造 | 2.17 | 1.24 | 1.11 | 0.0 |
| 非白酒 | 3.2 | 1.63 | 1.46 | 0.0 |
| 保险 | 0.0 | 0.0 | 5.15 | 4.73 |
| 医疗器械 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.19 |
| 防水耐火材料 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 通用设备 | 0.0 | 2.08 | 1.85 | 0.0 |
| 全国性银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.82 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 连续重仓9期 | 17.92 | 6.36 | -9.45 | 2.96 | 2.66 | 1.84 | |||
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 | 连续重仓9期 | 11.47 | 2.21 | -42.73 | 2.49 | 2.2 | 2.03 | |||
| 600809.SH | 山西汾酒 | 食品饮料 | 连续重仓9期 | 12.15 | 2.96 | -17.49 | 2.54 | 3.58 | 3.07 | |||
| 002594.SZ | 比亚迪 | 汽车 | 连续重仓9期 | 26.38 | 3.13 | -30.14 | 24.3 | 13.33 | 7.74 | |||
| 000333.SZ | 美的集团 | 家电 | 连续重仓9期 | 13.01 | 2.81 | 1.44 | 7.85 | 2.92 | 2.97 | |||
| 000651.SZ | 格力电器 | 家电 | 连续重仓2期 | 7.2 | 1.38 | -14.15 | 3.91 | 2.3 | 1.64 | |||
| 000858.SZ | 五粮液 | 食品饮料 | 连续重仓9期 | 22.8 | 2.24 | -24.9 | 12.12 | 4.89 | 3.47 | |||
| 600690.SH | 海尔智家 | 家电 | 连续重仓5期 | 10.23 | 1.53 | -12.42 | 8.2 | 3.92 | 2.86 | |||
| 601318.SH | 中国平安 | 非银行金融 | 连续重仓2期 | 6.51 | 0.88 | 32.72 | -8.02 | 5.6 | 4.42 | |||
| 600660.SH | 福耀玻璃 | 汽车 | 14.64 | 3.66 | -3.7 | 15.84 | 9.12 | 6.25 | ||||
| 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 5.94 | 0.79 | 2.1 | 1.87 | 2.17 | 2.0 | ||||
| 603259.SH | 药明康德 | 医药 | 18.46 | 4.67 | 57.35 | 4.3 | 16.16 | 11.1 | ||||
| 603369.SH | 今世缘 | 食品饮料 | 12.61 | 1.8 | -22.73 | 4.38 | 2.64 | 2.38 | ||||
| 002032.SZ | 苏泊尔 | 家电 | 连续重仓9期 | 15.05 | 6.87 | -9.78 | 2.87 | 3.26 | 1.59 | |||
| 300832.SZ | 新产业 | 医药 | 20.31 | 3.86 | 1.21 | 7.91 | 9.11 | 6.94 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 85.15 | 5.95 | ||
| 交易收益 | -1.1 | |||
| 食品饮料 | 37.04 | 1.79 | 4.84 | 6.18 |
| 家电 | 22.93 | 1.78 | 7.75 | 1.47 |
| 汽车 | 11.9 | 0.92 | 7.69 | -5.86 |
| 非银行金融 | 4.73 | 0.6 | 12.62 | -2.06 |
| 医药 | 4.72 | 1.2 | 25.41 | 8.34 |
| 银行 | 3.82 | 0.76 | 19.87 | 16.76 |