| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -13.68%（15.71%） | -16.29%（15.71%） | -23.93%（26.29%） | 18.33%（39.71%） | -0.89（13.14%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 6.65%（98.29%） | 433.10%（98.29%） | -2.25%（29.14%） | 28.64%（13.14%） | 15.12（77.39%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 4.24%（92.86%） | 62.38%（92.86%） | -5.04%（46.00%） | 24.06%（14.00%） | 2.59（81.21%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -2.97%（39.43%） | -11.25%（39.43%） | -12.02%（28.57%） | 17.73%（26.86%） | -0.63（45.11%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -12.78%（31.43%） | -24.02%（31.43%） | -20.06%（23.14%） | 18.40%（38.29%） | -1.31（26.29%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -13.92%（14.00%） | -13.92%（14.00%） | -23.93%（26.29%） | 18.24%（34.29%） | -0.76（12.29%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 19.56%（70.12%） | 9.34%（70.12%） | -23.93%（27.71%） | 18.88%（25.71%） | 0.49（55.92%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 40.70%（86.89%） | 12.14%（86.89%） | -23.93%（41.14%） | 20.98%（17.14%） | 0.58（75.41%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 20.41%（76.19%） | 20.41%（76.19%） | -16.65%（46.24%） | 21.51%（37.22%） | 0.95（73.33%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -18.41%（47.37%） | -18.41%（47.37%） | -32.30%（16.38%） | 22.77%（24.57%） | -0.81（58.65%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -13.62%（39.59%） | -13.62%（39.59%） | -18.95%（53.53%） | 15.64%（23.72%） | -0.87（48.12%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 19.91%（91.03%） | 19.91%（91.03%） | -9.61%（87.46%） | 24.52%（16.62%） | 0.81（72.76%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 41.15%（93.00%） | 41.15%（93.00%） | -11.81%（20.00%） | 19.81%（5.71%） | 2.08（85.13%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 消费电子 | 19.54 | 16.77 | 18.24 | 4.56 |
| 建筑 | 4.32 | 0.0 | 15.22 | 16.67 |
| 旅游&服务 | 9.45 | 13.53 | 14.09 | 17.81 |
| 储能 | 8.51 | 9.54 | 8.9 | 9.38 |
| 普钢 | 7.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 物流 | 2.28 | 8.71 | 9.87 | 8.93 |
| 水泥 | 6.59 | 5.85 | 4.15 | 0.0 |
| 化学制品 | 4.32 | 9.33 | 9.87 | 9.04 |
| 防水耐火材料 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 非住宅地产 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅开发 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 1.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 创新药 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 被动元件 | 13.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 4.57 | 5.04 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274.SZ | 阳光电源 | 电力设备及新能源 | 连续重仓5期 | 27.64 | 6.98 | -20.46 | 22.11 | 13.79 | 8.22 | |||
| 601111.SH | 中国国航 | 交通运输 | 连续重仓5期 | 62.37 | 1.94 | -404.34 | -118.54 | 246.04 | 94.05 | |||
| 600309.SH | 万华化学 | 基础化工 | 连续重仓4期 | 16.27 | 1.99 | 49.96 | 23.61 | 11.72 | 7.67 | |||
| 002352.SZ | 顺丰控股 | 交通运输 | 连续重仓3期 | 14.43 | 1.56 | -1.98 | 7.81 | 7.36 | 4.94 | |||
| 601668.SH | 中国建筑 | 建筑 | 连续重仓2期 | 4.73 | 0.36 | -32.82 | 11.66 | 1.02 | 1.0 | |||
| 600115.SH | 中国东航 | 交通运输 | 连续重仓4期 | 84.58 | 5.97 | 17.58 | 25.44 | 84.63 | 29.52 | |||
| 601390.SH | 中国中铁 | 建筑 | 连续重仓2期 | 4.82 | 0.32 | -22.47 | 0.92 | 0.54 | 0.83 | |||
| 601318.SH | 中国平安 | 非银行金融 | 连续重仓2期 | 6.51 | 0.88 | 32.72 | -8.02 | 5.6 | 4.42 | |||
| 601058.SH | 赛轮轮胎 | 基础化工 | 10.71 | 1.74 | 2.92 | 18.18 | 12.13 | 8.05 | ||||
| 002714.SZ | 牧原股份 | 农林牧渔 | 20.65 | 2.41 | -104.06 | 4.29 | 38.97 | -2.32 | ||||
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 电子 | 连续重仓9期 | 20.13 | 2.18 | 39.64 | -17.51 | 16.17 | 12.87 | |||
| 002594.SZ | 比亚迪 | 汽车 | 26.38 | 3.13 | -30.14 | 24.3 | 13.33 | 7.74 | ||||
| 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 连续重仓9期 | 29.93 | 5.72 | 21.79 | 21.41 | 22.0 | 14.42 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 85.79 | -3.83 | ||
| 交易收益 | -1.3 | |||
| 交通运输 | 26.74 | -1.54 | -5.75 | 9.37 |
| 建筑 | 16.67 | 1.06 | 6.34 | -0.95 |
| 基础化工 | 13.89 | 1.09 | 7.86 | -18.2 |
| 电力设备及新能源 | 9.38 | -4.58 | -48.89 | -21.5 |
| 非银行金融 | 7.53 | 0.95 | 12.62 | -2.06 |
| 电子 | 4.56 | -0.42 | -9.16 | -35.72 |
| 农林牧渔 | 3.97 | 0.7 | 17.52 | 15.44 |
| 汽车 | 3.06 | 0.21 | 6.99 | -5.86 |