| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -18.60%（9.14%） | -22.03%（9.14%） | -33.84%（6.57%） | 30.06%（6.00%） | -0.73（18.86%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -5.91%（4.57%） | -79.50%（4.57%） | -12.14%（2.29%） | 69.48%（1.43%） | -1.14（17.97%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -11.64%（6.29%） | -76.39%（6.29%） | -17.49%（3.71%） | 50.94%（1.71%） | -1.50（32.08%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -11.39%（8.86%） | -37.99%（8.86%） | -25.23%（5.71%） | 36.34%（3.43%） | -1.05（29.89%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -29.15%（4.57%） | -49.95%（4.57%） | -33.84%（5.14%） | 34.28%（4.57%） | -1.46（17.71%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -17.36%（9.43%） | -17.36%（9.43%） | -33.84%（6.57%） | 27.75%（6.29%） | -0.63（18.00%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -13.11%（7.10%） | -6.78%（7.10%） | -33.84%（7.43%） | 21.48%（11.14%） | -0.32（7.10%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -7.28%（14.10%） | -2.50%（14.10%） | -33.84%（10.86%） | 24.48%（5.71%） | -0.10（14.75%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 36.91%（94.29%） | 36.91%（94.29%） | -21.24%（24.44%） | 28.13%（10.53%） | 1.31（84.29%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -28.33%（12.03%） | -28.33%（12.03%） | -31.81%（18.77%） | 23.44%（20.14%） | -1.21（21.43%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -6.00%（70.31%） | -6.00%（70.31%） | -22.21%（39.10%） | 17.26%（15.71%） | -0.35（76.79%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 9.39%（58.65%） | 9.39%（58.65%） | -20.82%（23.62%） | 29.74%（4.08%） | 0.32（45.51%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 6.64%（14.58%） | 6.64%（14.58%） | -6.69%（86.86%） | 11.49%（78.86%） | 0.58（16.62%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 区域性银行 | 4.19 | 0.27 | 5.0 | 0.0 |
| 全国性银行 | 4.87 | 0.06 | 0.67 | 1.92 |
| 工业金属 | 3.79 | 17.99 | 8.08 | 1.96 |
| 铁路公路 | 7.16 | 0.79 | 1.82 | 1.64 |
| 动力煤 | 1.74 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 电力燃气 | 2.51 | 1.45 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 3.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 摩托及商用车 | 3.36 | 1.45 | 1.39 | 1.99 |
| 能源设备服务 | 7.74 | 1.21 | 1.16 | 3.76 |
| 电网设备 | 4.86 | 4.08 | 3.91 | 2.49 |
| 创新药 | 2.42 | 2.41 | 1.98 | 1.78 |
| 通用设备 | 3.2 | 7.1 | 1.51 | 2.0 |
| 游戏影视 | 0.0 | 5.85 | 1.96 | 0.0 |
| 商贸 | 4.9 | 0.18 | 0.09 | 2.2 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600113.SH | 浙江东日 | 商贸零售 | 99.43 | 5.58 | -15.87 | |||||||
| 688648.SH | 中邮科技 | 机械 | 8.04 | 2.31 | -115.75 | |||||||
| 688568.SH | 中科星图 | 计算机 | 9.24 | -200.32 | 222.65 | 23.57 | 15.97 | |||||
| 300775.SZ | 三角防务 | 国防军工 | 44.57 | 2.07 | -50.69 | 10.16 | 32.74 | 12.43 | ||||
| 600210.SH | 紫江企业 | 轻工制造 | 8.66 | 1.36 | 19.58 | -24.3 | 5.63 | 9.48 | ||||
| 000560.SZ | 我爱我家 | 房地产 | 0.53 | -165.78 | 273.38 | 23.21 | 13.27 | |||||
| 603200.SH | 上海洗霸 | 电力及公用事业 | 92.8 | 6.95 | -122.15 | |||||||
| 002131.SZ | 利欧股份 | 传媒 | 2.53 | -131.79 | ||||||||
| 600010.SH | 包钢股份 | 钢铁 | 1.96 | 62.95 | 532.17 | 63.19 | 43.74 | |||||
| 301215.SZ | 中汽股份 | 汽车 | 29.82 | 2.38 | 38.84 | 5.7 | 9.91 | 6.83 | ||||
| 688660.SH | 电气风电 | 电力设备及新能源 | 2.96 | -84.9 | ||||||||
| 605286.SH | 同力天启 | 机械 | 31.68 | 1.99 | -57.23 | 61.2 | 41.94 | 23.35 | ||||
| 300393.SZ | 中来股份 | 电力设备及新能源 | 4.49 | -115.25 | ||||||||
| 002195.SZ | 岩山科技 | 计算机 | 453.26 | 3.76 | 35.23 | 16.53 | 18.3 | 13.94 | ||||
| 603612.SH | 索通发展 | 基础化工 | 12.74 | 1.54 | -17.6 | 41.55 | 13.36 | 8.39 | ||||
| 000810.SZ | 创维数字 | 通信 | 59.2 | 2.35 | 135.27 | |||||||
| 002866.SZ | 传艺科技 | 计算机 | 76.24 | 2.26 | 201.67 | |||||||
| 300063.SZ | 天龙集团 | 传媒 | 56.49 | 3.72 | -9.16 | |||||||
| 300129.SZ | 泰胜风能 | 电力设备及新能源 | 51.78 | 1.64 | -32.38 | 92.22 | 22.53 | 17.16 | ||||
| 000735.SZ | 罗牛山 | 农林牧渔 | 1.32 | -558.02 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 94.86 | -4.61 | ||
| 交易收益 | -2.99 | |||
| 电力设备及新能源 | 14.56 | -2.52 | -17.31 | -21.5 |
| 计算机 | 13.62 | -0.53 | -3.89 | -13.46 |
| 机械 | 9.84 | -0.42 | -4.3 | -19.0 |
| 医药 | 8.93 | 0.38 | 4.28 | 8.34 |
| 传媒 | 5.77 | -0.21 | -3.58 | 3.34 |
| 商贸零售 | 4.11 | -0.34 | -8.19 | 8.23 |
| 汽车 | 3.91 | 0.14 | 3.48 | -5.86 |
| 通信 | 3.87 | -0.6 | -15.51 | -33.35 |
| 基础化工 | 3.84 | -0.09 | -2.33 | -18.2 |
| 电力及公用事业 | 3.83 | 0.35 | 9.11 | 2.94 |
| 交通运输 | 3.52 | 0.75 | 21.36 | 9.37 |
| 国防军工 | 2.06 | -0.28 | -13.84 | -18.84 |
| 轻工制造 | 2.03 | 0.25 | 12.46 | -1.11 |
| 房地产 | 2.03 | 1.58 | 77.78 | 6.18 |
| 钢铁 | 2.0 | -0.1 | -4.93 | -1.44 |
| 农林牧渔 | 1.93 | 0.41 | 21.47 | 15.44 |
| 建材 | 1.92 | -0.18 | -9.54 | -25.34 |
| 银行 | 1.92 | 0.29 | 14.99 | 16.76 |
| 非银行金融 | 1.88 | -0.02 | -1.23 | -2.06 |
| 有色金属 | 1.82 | -0.0 | -0.01 | -8.41 |
| 电子 | 1.48 | -0.48 | -32.08 | -35.72 |
| 纺织服装 | 0.0 | -0.0 | -5.48 | 3.31 |