| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -5.44%（38.86%） | -6.55%（38.86%） | -17.28%（54.57%） | 17.30%（44.29%） | -0.38（39.71%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -0.59%（18.86%） | -14.19%（18.86%） | -2.23%（29.71%） | 8.75%（80.00%） | -1.62（11.59%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -1.41%（40.57%） | -15.24%（40.57%） | -3.86%（62.86%） | 9.07%（91.43%） | -1.68（30.06%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -6.49%（21.14%） | -23.29%（21.14%） | -7.27%（64.57%） | 11.35%（67.14%） | -2.05（6.61%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -12.79%（31.14%） | -24.03%（31.14%） | -13.82%（54.29%） | 17.28%（43.71%） | -1.39（22.29%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -3.83%（40.29%） | -3.83%（40.29%） | -17.28%（54.57%） | 16.82%（44.00%） | -0.23（42.86%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 12.14%（47.63%） | 5.90%（47.63%） | -17.28%（56.86%） | 17.71%（32.57%） | 0.33（42.01%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 15.06%（45.57%） | 4.82%（45.57%） | -17.28%（72.00%） | 17.29%（48.86%） | 0.28（43.28%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 1.35%（32.38%） | 1.35%（32.38%） | -17.29%（43.98%） | 22.50%（30.83%） | 0.06（31.90%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -15.44%（60.53%） | -15.44%（60.53%） | -18.97%（80.89%） | 20.83%（43.00%） | -0.74（63.16%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 0.34%（91.47%） | 0.34%（91.47%） | -11.73%（88.78%） | 12.15%（60.26%） | 0.03（91.47%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 1.52%（30.45%） | 1.52%（30.45%） | -12.17%（76.38%） | 18.98%（53.35%） | 0.08（31.73%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 18.93%（61.22%） | 18.93%（61.22%） | -10.25%（36.86%） | 16.75%（21.43%） | 1.13（42.57%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 券商 | 5.24 | 0.0 | 35.6 | 53.35 |
| 建筑 | 0.57 | 4.52 | 40.35 | 40.44 |
| 医疗器械 | 0.0 | 14.34 | 0.0 | 0.0 |
| 出版电视 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SAAS | 0.16 | 9.09 | 0.0 | 0.0 |
| 全国性银行 | 10.2 | 0.0 | 2.24 | 0.0 |
| 半导体设计 | 0.06 | 4.55 | 0.0 | 0.0 |
| 多元金融 | 0.0 | 9.13 | 7.03 | 0.0 |
| CXO | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 游戏影视 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 |
| 医疗服务 | 6.33 | 4.77 | 0.0 | 0.0 |
| 行业应用软件 | 1.51 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
| 计算机设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金融科技 | 0.0 | 9.39 | 0.0 | 0.0 |
| 通信服务 | 0.07 | 9.03 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601186.SH | 中国铁建 | 建筑 | 连续重仓2期 | 4.59 | 0.29 | -22.19 | -1.51 | 0.63 | 0.88 | |||
| 601669.SH | 中国电建 | 建筑 | 连续重仓2期 | 8.68 | 0.55 | -24.6 | 14.49 | 2.78 | 2.11 | |||
| 601618.SH | 中国中冶 | 建筑 | 连续重仓2期 | 37.47 | 0.49 | -90.37 | 85.78 | 2.23 | 2.23 | |||
| 601800.SH | 中国交建 | 建筑 | 连续重仓2期 | 6.92 | 0.32 | -42.19 | 9.1 | 1.35 | 0.93 | |||
| 601390.SH | 中国中铁 | 建筑 | 连续重仓2期 | 4.82 | 0.32 | -22.47 | 0.92 | 0.54 | 0.83 | |||
| 002673.SZ | 西部证券 | 非银行金融 | 连续重仓2期 | 16.6 | 0.96 | 30.58 | 3.07 | 9.87 | 4.13 | |||
| 601696.SH | 中银证券 | 非银行金融 | 31.2 | 1.82 | 17.13 | |||||||
| 002500.SZ | 山西证券 | 非银行金融 | 连续重仓2期 | 19.92 | 1.0 | 9.35 | ||||||
| 002797.SZ | 第一创业 | 非银行金融 | 29.99 | 1.56 | 5.51 | -4.19 | 4.15 | 2.76 | ||||
| 600958.SH | 东方证券 | 非银行金融 | 连续重仓2期 | 13.86 | 0.98 | 42.26 | 6.32 | 5.79 | 5.08 | |||
| 600918.SH | 中泰证券 | 非银行金融 | 连续重仓2期 | 27.46 | 0.94 | 98.5 | -10.34 | 5.48 | 2.63 | |||
| 000686.SZ | 东北证券 | 非银行金融 | 连续重仓2期 | 11.85 | 0.97 | 52.29 | -13.32 | 4.63 | 3.99 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 93.79 | 0.19 | ||
| 交易收益 | 0.14 | |||
| 非银行金融 | 53.35 | -2.06 | -3.87 | -2.06 |
| 建筑 | 40.44 | 2.11 | 5.22 | -0.95 |