| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -14.13%（49.57%） | -16.83%（49.57%） | -40.04%（69.02%） | 38.02%（62.82%） | -0.44（48.93%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -5.67%（47.65%） | -78.08%（47.65%） | -9.55%（48.72%） | 33.49%（71.79%） | -2.33（9.48%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -9.34%（71.58%） | -68.16%（71.58%） | -13.44%（70.09%） | 24.57%（79.91%） | -2.77（21.51%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -25.17%（26.07%） | -68.20%（26.07%） | -30.83%（50.21%） | 30.72%（67.09%） | -2.22（8.14%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -20.36%（75.64%） | -36.69%（75.64%） | -40.04%（66.45%） | 40.32%（72.86%） | -0.91（72.65%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -5.78%（60.90%） | -5.78%（60.90%） | -40.04%（69.02%） | 35.91%（63.46%） | -0.16（61.32%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 2.62%（31.74%） | 1.30%（31.74%） | -40.04%（69.02%） | 29.68%（73.72%） | 0.04（32.17%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 4.26%（37.10%） | 1.41%（37.10%） | -40.04%（69.87%） | 27.54%（76.92%） | 0.05（37.79%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 5.78%（33.96%） | 5.78%（33.96%） | -8.82%（82.52%） | 11.25%（89.97%） | 0.51（48.68%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -8.85%（94.27%） | -8.85%（94.27%） | -19.61%（87.53%） | 13.58%（92.27%） | -0.65（83.38%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -7.77%（80.05%） | -7.77%（80.05%） | -12.13%（93.69%） | 8.81%（94.82%） | -0.88（50.87%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 0.47%（47.52%） | 0.47%（47.52%） | -14.58%（85.53%） | 23.45%（69.33%） | 0.02（47.97%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 26.02%（28.94%） | 26.02%（28.94%） | -12.42%（90.81%） | 22.34%（76.50%） | 1.16（33.26%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 11.13 | 0.0 | 0.0 | 7.08 |
| 通用设备 | 16.47 | 0.0 | 8.82 | 4.13 |
| 军工电子 | 0.0 | 0.0 | 4.18 | 0.0 |
| 航空航天兵装 | 4.09 | 3.98 | 5.76 | 0.0 |
| 电池环节 | 2.18 | 7.02 | 1.97 | 0.0 |
| 光通信 | 0.0 | 11.16 | 7.26 | 0.0 |
| 半导体设备 | 0.0 | 13.93 | 3.08 | 10.25 |
| 创新药 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.75 |
| 电子化学品 | 11.37 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 14.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 0.37 | 16.51 | 2.17 | 0.0 |
| 计算机设备 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 券商 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.92 |
| 显示面板 | 3.88 | 4.87 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 143.04 | 32.88 | 232.93 | -25.01 | 48.08 | 37.57 | ||||
| 688981.SH | 中芯国际 | 电子 | 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 | ||||
| 603650.SH | 彤程新材 | 基础化工 | 103.24 | 15.04 | 8.31 | 17.94 | 14.08 | 9.32 | ||||
| 301095.SZ | 广立微 | 电子 | 257.87 | 7.62 | 15.38 | 40.45 | 35.93 | 31.16 | ||||
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 家电 | 146.56 | 23.77 | 51.59 | 18.52 | 31.56 | 19.95 | ||||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | ||||
| 601066.SH | 中信建投 | 非银行金融 | 20.02 | 2.61 | 41.65 | 4.25 | 2.61 | 3.12 | ||||
| 603019.SH | 中科曙光 | 计算机 | 70.75 | 7.13 | 16.49 | 27.78 | 18.1 | 14.07 | ||||
| 600999.SH | 招商证券 | 非银行金融 | 13.78 | 1.48 | 64.34 | 37.77 | -13.69 | 3.34 | ||||
| 000783.SZ | 长江证券 | 非银行金融 | 12.83 | 1.53 | 84.98 | -3.85 | -1.17 | 3.75 | ||||
| 603259.SH | 药明康德 | 医药 | 18.46 | 4.67 | 57.35 | 4.3 | 16.16 | 11.1 | ||||
| 002821.SZ | 凯莱英 | 医药 | 52.64 | 3.34 | -2.97 | 33.28 | 17.34 | 13.34 | ||||
| 688047.SH | 龙芯中科 | 电子 | 25.86 | 43.58 | 26.3 | 16.3 | 7.2 | |||||
| 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 3046.09 | 5.62 | 112.85 | 17.96 | 2.86 | 13.14 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 58.06 | -27.37 | ||
| 交易收益 | -13.36 | |||
| 电子 | 22.6 | -8.06 | -35.66 | -35.72 |
| 非银行金融 | 11.92 | -2.14 | -17.97 | -2.06 |
| 医药 | 7.75 | 1.44 | 18.56 | 8.34 |
| 计算机 | 6.92 | -1.97 | -28.49 | -13.46 |
| 基础化工 | 4.73 | -1.96 | -41.43 | -18.2 |
| 家电 | 4.13 | -1.32 | -31.94 | 1.47 |