广发轮动配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000117.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：王远鸿

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-31.76%（5.96%）	-37.01%（5.96%）	-41.97%（16.51%）	35.71%（18.35%）	-1.04（6.42%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.07%（26.61%）	-74.14%（26.61%）	-11.70%（11.93%）	67.93%（5.05%）	-1.09（57.80%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.45%（25.69%）	-81.45%（25.69%）	-19.49%（15.60%）	50.97%（5.05%）	-1.60（72.02%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.47%（32.57%）	-50.88%（32.57%）	-30.73%（18.81%）	41.07%（6.42%）	-1.24（77.98%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-36.34%（8.72%）	-59.62%（8.72%）	-41.40%（18.81%）	42.62%（13.76%）	-1.40（34.40%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-35.04%（4.13%）	-35.04%（4.13%）	-41.97%（16.51%）	33.03%（21.10%）	-1.06（4.59%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-25.84%（2.29%）	-13.88%（2.29%）	-43.26%（14.22%）	26.44%（32.11%）	-0.53（2.29%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-33.53%（1.83%）	-12.80%（1.83%）	-43.26%（14.22%）	24.92%（33.49%）	-0.51（2.29%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-8.56%（10.55%）	-8.56%（10.55%）	-28.12%（7.80%）	27.71%（22.48%）	-0.31（13.30%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.91%（52.75%）	-21.91%（52.75%）	-33.16%（27.98%）	26.79%（13.30%）	-0.82（73.39%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.33%（32.11%）	-17.33%（32.11%）	-27.28%（33.03%）	15.75%（29.36%）	-1.10（42.20%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.04%（10.55%）	-7.04%（10.55%）	-21.05%（28.44%）	21.87%（51.38%）	-0.32（10.09%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	10.25%（6.88%）	10.25%（6.88%）	-13.07%（45.41%）	17.20%（67.43%）	0.60（5.96%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	18.04	7.87	13.24	0.25
白酒	9.88	6.58	0.0	0.0
医疗器械	5.1	6.24	14.56	2.9
工业金属	6.62	11.88	11.07	6.87
电力燃气	0.1	0.0	0.0	0.0
半导体设计	0.35	3.16	1.56	24.53
电池环节	5.86	4.34	4.57	1.99
汽车智能化	4.17	2.49	2.72	2.04
光通信	0.54	4.18	4.16	7.64
消费电子	3.11	4.32	1.34	0.3
动力煤	3.47	0.0	0.0	0.0
全国性银行	0.25	1.98	0.94	0.0
化学制剂	4.79	1.77	1.93	0.0
电子化学品	3.17	0.0	0.0	7.62
中药	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	6.53	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688123.SH	聚辰股份	5.49	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
688702.SH	盛科通信	5.41	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688041.SH	海光信息	4.99	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300408.SZ	三环集团	4.38	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688019.SH	安集科技	3.89	基础化工		-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
300054.SZ	鼎龙股份	3.15	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
600893.SH	航发动力	2.94	国防军工		5.11	-18.55	162.38	2.55	92.75	-24.59	24.23	16.79
688981.SH	中芯国际	2.74	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
000657.SZ	中钨高新	2.4	有色金属	连续重仓3期	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
688220.SH	翱捷科技	2.36	电子		-26.4	-41.11		9.56	91.0	19.31	19.09	16.14
688187.SH	时代电气	2.12	机械		-29.76	-22.85	22.52	2.15	6.25	6.88	6.63	4.77
002636.SZ	金安国纪	2.02	电子		-49.62	-41.11	182.25	23.46	2550.1
688029.SH	南微医学	2.02	医药		20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29
688484.SH	南芯科技	1.99	电子		-44.79	-41.11	135.38	5.94	-68.33	-6.94	32.49	18.71
002436.SZ	兴森科技	1.94	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
601899.SH	紫金矿业	1.93	有色金属	连续重仓8期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
300476.SZ	胜宏科技	1.87	电子		-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
688498.SH	源杰科技	1.83	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300776.SZ	帝尔激光	1.73	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.65	-27.04
交易收益		-0.03
电子	45.23	-15.6	-34.48	-35.72
机械	9.04	-3.05	-33.73	-19.0
基础化工	7.63	-3.08	-40.35	-18.2
通信	7.2	-2.69	-37.41	-33.35
国防军工	6.05	-0.52	-8.63	-18.84
有色金属	5.88	-1.37	-23.29	-8.41
电力设备及新能源	3.82	-0.92	-24.11	-21.5
医药	3.24	0.55	16.88	8.34
汽车	2.05	0.02	0.94	-5.86
钢铁	1.08	-0.28	-25.61	-1.44
电力及公用事业	0.44	-0.07	-14.9	2.94
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化