西部利得量化成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000006.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：盛丰衍

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	1.86%（85.92%）	2.25%（85.92%）	-18.74%（71.20%）	22.47%（61.71%）	0.10（85.56%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.78%（21.52%）	-78.72%（21.52%）	-9.68%（18.35%）	48.43%（16.77%）	-1.63（43.35%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.95%（34.49%）	-74.16%（34.49%）	-14.72%（27.85%）	36.19%（21.20%）	-2.05（57.59%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.85%（64.24%）	-21.21%（64.24%）	-17.82%（49.68%）	26.43%（39.56%）	-0.80（69.62%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.23%（65.10%）	-28.24%（65.10%）	-18.74%（66.77%）	24.72%（57.59%）	-1.14（59.73%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	4.99%（92.86%）	4.99%（92.86%）	-18.74%（71.52%）	21.08%（63.61%）	0.24（90.60%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	43.03%（90.09%）	19.60%（90.09%）	-18.74%（72.15%）	19.10%（66.14%）	1.03（94.59%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	30.00%（55.43%）	9.20%（55.43%）	-29.21%（33.86%）	20.90%（59.81%）	0.44（57.71%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	28.11%（91.74%）	28.11%（91.74%）	-14.85%（51.37%）	21.75%（28.08%）	1.29（85.12%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-18.79%（60.96%）	-18.79%（60.96%）	-31.78%（18.07%）	24.27%（15.06%）	-0.77（76.03%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	10.18%（90.96%）	10.18%（90.96%）	-9.49%（92.86%）	12.94%（52.75%）	0.79（91.57%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.01%（7.14%）	-7.01%（7.14%）	-28.14%（12.55%）	24.98%（41.13%）	-0.28（7.69%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	34.29%（64.50%）	34.29%（64.50%）	-12.14%（42.24%）	15.63%（57.40%）	2.19（83.55%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
全国性银行	3.75	5.95	4.56	6.75
工业金属	5.3	6.72	7.84	1.24
通用设备	3.17	2.84	4.1	3.87
贵金属	4.49	5.94	10.41	0.0
建筑	4.2	3.55	2.04	1.91
石油开采炼化	3.66	2.56	1.48	0.23
环保综合	2.77	2.43	2.6	1.52
电网设备	1.54	2.19	3.25	0.78
电力燃气	2.66	1.55	0.52	1.52
铁路公路	2.82	3.05	1.45	1.5
区域性银行	1.01	3.9	2.99	3.55
汽车智能化	2.29	1.54	2.29	1.13
化学制品	2.19	0.66	0.98	1.46
医疗器械	1.34	2.04	3.03	2.79
家居&服饰	0.08	0.57	0.85	1.51

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601838.SH	成都银行	0.82	银行	11.59	16.96	5.59	0.82	1.98	3.31	3.35	2.58
601328.SH	交通银行	0.81	银行	28.46	16.96	5.89	0.49	3.36	2.63	2.11	1.58
601916.SH	浙商银行	0.76	银行	10.65	16.96	5.57	0.4	-11.89	-0.93	0.82	1.55
601939.SH	建设银行	0.74	银行	19.73	16.96	7.37	0.71	3.92	2.52	2.5	1.97
300502.SZ	新易盛	0.69	通信	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	0.65	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
000651.SZ	格力电器	0.57	家电	4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
000895.SZ	双汇发展	0.51	食品饮料	5.94	7.5	14.76	3.9	1.42	4.14	2.38	1.78
688385.SH	复旦微电	0.5	电子	-24.13	-41.11	240.21	9.35	112.35	80.06	16.2	29.06
600015.SH	华夏银行	0.48	银行	1.78	16.96	3.75	0.32	-5.96	-3.12	0.82	1.71
601166.SH	兴业银行	0.48	银行	10.93	16.96	4.52	0.43	-2.38	2.7	1.66	1.4
300731.SZ	科创新源	0.48	基础化工	-40.03	-26.22	459.13	16.87	-52.48	297.8	161.64	87.59
300475.SZ	香农芯创	0.48	电子	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
688328.SH	深科达	0.47	电子	-32.98	-41.11	243.12	10.75	209.47	108.09	81.93	51.75
000001.SZ	平安银行	0.47	银行	13.9	16.96	4.53	0.43	-0.09	1.05	1.68	1.51
600887.SH	伊利股份	0.47	食品饮料	17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
002768.SZ	国恩股份	0.47	基础化工	6.59	-26.22	23.36	3.42	53.85	17.62	24.18	16.43
300480.SZ	光力科技	0.47	机械	-34.02	-22.85	292.81	9.57	482.67	147.44	121.06	81.0
601229.SH	上海银行	0.46	银行	7.37	16.96	5.09	0.49	1.84	1.75	1.46	1.19
002250.SZ	联化科技	0.46	基础化工	-0.07	-26.22	29.7	1.8	61.76	38.03	23.53	20.43

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.38	0.6
交易收益		-1.55
银行	10.3	1.64	15.91	16.76
机械	9.68	0.21	2.19	-19.0
电子	8.83	-2.88	-32.59	-35.72
基础化工	8.05	0.41	5.12	-18.2
医药	7.36	1.27	17.27	8.34
计算机	3.78	0.64	17.04	-13.46
汽车	3.52	0.12	3.43	-5.86
非银行金融	2.96	-0.03	-1.1	-2.06
电力设备及新能源	2.55	-0.1	-3.95	-21.5
电力及公用事业	2.41	0.34	14.11	2.94
通信	2.37	-0.62	-26.27	-33.35
建材	2.35	-0.43	-18.3	-25.34
食品饮料	2.32	0.2	8.68	6.18
交通运输	1.7	0.23	13.29	9.37
建筑	1.58	0.12	7.32	-0.95
有色金属	1.3	-0.11	-8.11	-8.41
轻工制造	1.29	0.11	8.3	-1.11
纺织服装	1.14	0.21	18.8	3.31
家电	1.11	0.1	8.66	1.47
房地产	1.02	0.19	18.39	6.18
传媒	0.97	0.15	15.52	3.34
农林牧渔	0.64	0.05	8.22	15.44
石油石化	0.63	0.1	15.81	14.36
煤炭	0.39	0.09	22.08	18.67
国防军工	0.39	0.05	12.69	-18.84
商贸零售	0.33	0.06	16.75	8.23
钢铁	0.28	0.03	9.35	-1.44
综合	0.06	0.0	5.39	5.25
消费者服务	0.05	0.01	25.34	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化